IV模型中变点检测的Cramer-Von Mises方法

目的研究IV模型中变点检测问题。方法基于加权残差部分和(Weighted-CUSUM)的Cramer-Von Mises检验统计量。结果证明了其在原假设和备择假设下的极限性质。结论该检验方法在特征量与跃度非正交性条件下,当δ=1/2具有非平凡势,而当0≤δ<1/2时,则是相合的。

线性模型中基于加权残差的渐进变点检测

本文研究线性模型中渐变变点的检验问题.首先,提出了基于加权残差部分和Weighted-CUSUM的检验统计量.其次,证明了原假设下检验统计量依分布收敛于标准布朗桥,备择假设下检验统计量依分布收敛于带有漂移项的布朗桥,并给出检验相合性的条件.最后,模拟结果表明所提方法是可行的.

IV模型中变点序贯检验方法

本文研究了IV模型中变点序贯检验问题.提出了基于加权残差部分和(weighted-CUSUM)的检验统计量.证明了其在原假设和备择假设下的极限性质.该检验方法在特征量与跃度非正交性条件下,当δ=1/2具有非平凡势,而当0≤δ<1/2时,则是相合的.