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矩阵型截面数据时间序列自回归模型
被引量:
1
1
作者
吴述金
华楠
《数学学报(中文版)》
CSCD
北大核心
2022年第6期1093-1104,共12页
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型...
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.
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关键词
矩阵型截面数据时间序列
参数估计
似然比检验
白噪声检验
原文传递
题名
矩阵型截面数据时间序列自回归模型
被引量:
1
1
作者
吴述金
华楠
机构
统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学经济与管理学部统计学院
出处
《数学学报(中文版)》
CSCD
北大核心
2022年第6期1093-1104,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(11471120)。
文摘
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.
关键词
矩阵型截面数据时间序列
参数估计
似然比检验
白噪声检验
Keywords
time series with matrix cross-section data
parameter estimation
likelihood ratio test
whitenoisetest
分类号
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
矩阵型截面数据时间序列自回归模型
吴述金
华楠
《数学学报(中文版)》
CSCD
北大核心
2022
1
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