wiener 积、wick 积和应用

本文是文献[2] 工作的继续.首先获得关于 wich 积的一些范数估计,结合[2] 中的结果更细致地讨论Scaling、translation 变换问题.最后,在 Meyer-yan 的框架下利用 Wiener 半群定义了 Gross Lapla-cian.

B-值广义泛函意义下的Wick型随机微分方程

将B-值白噪声广义泛函应用到随机微分方程中,建立B-值广义泛函意义下的Wick型随机微分方程,获得方程解的存在、唯一性定理,证明解的连续性及解对初值的连续依赖性.

广义算子意义下的量子随机微分方程(英文)

本文研究广义算子及其Wick积意义下的量子随机微分方程。主要结果为:建立了解 的存在唯一性定理;证明了解的连续性及解对初值的连续依赖性.本文给出了两个例子.

B-值广义泛函意义下Cable方程的白噪声分析法

讨论了B-值广义泛函意义下的量子随机Cable方程,给出了解的唯一性定理.

开关式Hurst指数分形Black-Scholes市场中的欧式期权定价

考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1<a)和状态(H2>a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-scholes市场模型中的欧式期权定价问题.得到在此模型下欧式看涨期权定价公式;并对定价公式进行简单地定性分析.

一类量子随机微分方程的解

借助Hida度degT,给出了由量子噪声驱动的Wick型量子随机Cable方程在广义算子水平上存在唯一连续解的另一充分条件.

B-值广义泛函意义下Cable方程解的稳定性

讨论了B-值广义泛函及其Wick积意义下的非线性量子随机Cable方程的解对初值过程的连续依赖性.

分数维布朗运动与金融衍生品定价研究

介绍分数维布朗运动的基本性质,建立在分数维布朗运动基础上的随机积分,以及股票价格由分数维布朗运动驱动情况下的欧式期权定价问题。

量子随机Cable方程的白噪声分析方法

本文讨论了广义算子及其Wick积意义下的非线性量子随机Cable方程.在给出解的存在唯一性定理的基础上,证明了解对初值过程的连续依赖性及其他性质.