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不允许卖空的组合证券投资决策方法研究
被引量:
13
1
作者
杨桂元
唐小我
《运筹与管理》
CSCD
1998年第4期19-25,共7页
根据组合证券投资决策模型,研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质,给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。
关键词
卖空
组合证券
投资决策
有效边界
期望收益
风险
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职称材料
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
被引量:
37
2
作者
张鹏
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第4期30-35,共6页
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前...
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。
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关键词
投资组合
不允许卖空
均值-VAR
序列二次规划
旋转算法
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职称材料
非负约束下含无风险证券的投资组合方法
被引量:
4
3
作者
范宝珠
滕成业
朱庆华
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期25-28,共4页
研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论 ,证明了该问题的解的存在性和惟一性 ,利用原有的两基金分离定理 ,给出了在给定收益率下求解该问题的思路 ,并给出该问题有效投资组合边界的确定方法 .
关键词
不允许卖空
证券投资组合
无风险证券
有效边界
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职称材料
题名
不允许卖空的组合证券投资决策方法研究
被引量:
13
1
作者
杨桂元
唐小我
机构
安徽财贸学院基础部
电子科技大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
1998年第4期19-25,共7页
基金
国家杰出青年科学基金
国家自然科学基金
国家教委跨世纪优秀人才培养计划资助项目
文摘
根据组合证券投资决策模型,研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质,给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。
关键词
卖空
组合证券
投资决策
有效边界
期望收益
风险
Keywords
without short sale
portfolio investement
efficient frontier
expented return
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
被引量:
37
2
作者
张鹏
机构
武汉科技大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第4期30-35,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471077)
武汉科技大学校基金项目(2008XY33)
文摘
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。
关键词
投资组合
不允许卖空
均值-VAR
序列二次规划
旋转算法
Keywords
portfolio selection
without short sale
s
mean-VaR
sequence of quadratic programming
pivoting algorithm
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
非负约束下含无风险证券的投资组合方法
被引量:
4
3
作者
范宝珠
滕成业
朱庆华
机构
中山大学数学与计算科学学院
出处
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期25-28,共4页
基金
广发证券"风险与收益决策分析模型"研究基金
文摘
研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论 ,证明了该问题的解的存在性和惟一性 ,利用原有的两基金分离定理 ,给出了在给定收益率下求解该问题的思路 ,并给出该问题有效投资组合边界的确定方法 .
关键词
不允许卖空
证券投资组合
无风险证券
有效边界
Keywords
without short sale
portfolio selection
risk free security
efficient frontier
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不允许卖空的组合证券投资决策方法研究
杨桂元
唐小我
《运筹与管理》
CSCD
1998
13
下载PDF
职称材料
2
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
张鹏
《中国管理科学》
CSSCI
2008
37
下载PDF
职称材料
3
非负约束下含无风险证券的投资组合方法
范宝珠
滕成业
朱庆华
《中山大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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