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零β组合的检验
1
作者
施红俊
马玉林
《山东科学》
CAS
2003年第4期49-53,共5页
本文利用马克维茨组合理论及基本CAPM理论,证明了有效资产组合和与之对应的零β资产组合的不相关性,并用数据验证了结论的正确性。
关键词
马克维茨组合理论
capm
理论
零β资产组合
有效资产组合
不相关性
下载PDF
职称材料
零贝塔CAPM模型的特征值检验——基于上海A股市场的研究
被引量:
3
2
作者
孙颖
孔爱国
《系统工程理论方法应用》
2004年第2期147-152,共6页
国内外的许多研究都曾以CAPM检验市场的有效性。然而现实的市场不存在无风险资产,零贝塔CAPM针对此假设对CAPM进行了修正,但是得出的约束条件不再是线性,因此检验变得复杂。介绍了检验这一非线性约束条件的一种新方法——特征值检验,并...
国内外的许多研究都曾以CAPM检验市场的有效性。然而现实的市场不存在无风险资产,零贝塔CAPM针对此假设对CAPM进行了修正,但是得出的约束条件不再是线性,因此检验变得复杂。介绍了检验这一非线性约束条件的一种新方法——特征值检验,并运用此方法,以零贝塔CAPM检验上海A股市场的有效性,结果发现,上海A股市场远不是有效市场。
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关键词
capm
特征值检验
上海
A股市场
股票市场
零贝塔资产资本定价模型
原文传递
题名
零β组合的检验
1
作者
施红俊
马玉林
机构
同济大学现代金融研究所
出处
《山东科学》
CAS
2003年第4期49-53,共5页
文摘
本文利用马克维茨组合理论及基本CAPM理论,证明了有效资产组合和与之对应的零β资产组合的不相关性,并用数据验证了结论的正确性。
关键词
马克维茨组合理论
capm
理论
零β资产组合
有效资产组合
不相关性
Keywords
Markowitz's portfolio theory
capm
theory
zero
-
beta
portfolio
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.3 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
零贝塔CAPM模型的特征值检验——基于上海A股市场的研究
被引量:
3
2
作者
孙颖
孔爱国
机构
复旦大学管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
2004年第2期147-152,共6页
文摘
国内外的许多研究都曾以CAPM检验市场的有效性。然而现实的市场不存在无风险资产,零贝塔CAPM针对此假设对CAPM进行了修正,但是得出的约束条件不再是线性,因此检验变得复杂。介绍了检验这一非线性约束条件的一种新方法——特征值检验,并运用此方法,以零贝塔CAPM检验上海A股市场的有效性,结果发现,上海A股市场远不是有效市场。
关键词
capm
特征值检验
上海
A股市场
股票市场
零贝塔资产资本定价模型
Keywords
zero beta capm
stock maket
Shanghai
test of efficiency
nonlinear constraints
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
零β组合的检验
施红俊
马玉林
《山东科学》
CAS
2003
0
下载PDF
职称材料
2
零贝塔CAPM模型的特征值检验——基于上海A股市场的研究
孙颖
孔爱国
《系统工程理论方法应用》
2004
3
原文传递
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