1
Zero-Coupon bond pricing模型的最优系统与群不变解(英文)
张颖
高雯
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2009
0
2
基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
王晓芳
刘凤根
韩龙
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
18
3
基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较
周荣喜
邱菀华
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004
29
4
可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法
陈荣达
陆金荣
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012
8
5
具有信用等级迁移风险的零息债券定价
梁进
肖承志
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
3
6
一个关于零息票定价的反问题
杨柳
俞建宁
邓醉茶
代晓亮
《四川大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
7
基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计
江良
忻丁耀
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
3
8
利率期限结构的一致性
陈典发
《系统工程》
CSCD
北大核心
2002
7
9
关于利率互换的分析和研究
张燕
杜雪樵
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
10
Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价(英文)
董迎辉
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013
4
11
指数样条函数在零息票债券定价中的应用
何启志
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005
2
12
有锁定期的零息可赎回可转换债券定价解析式
周其源
吴冲锋
燕志雄
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2009
1
13
连续时间利率期限结构的无套利模型
吴恒煜
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008
1
14
跳跃扩散型双币种期权的定价
周密
《科学技术与工程》
2010
1
15
基于扩展型Vasicek模型的零息票债券定价
陈盛双
姚志鹏
《太原师范学院学报(自然科学版)》
2006
1
16
债券久期和凸性的计算方法探讨
蒋崇辉
马永开
《电子科技大学学报(社科版)》
2014
0
17
零息回购转债:一种有效制约经理机会主义的国有股回购工具
韩杨
《南开管理评论》
CSSCI
2002
0
18
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型
常浩
《经济数学》
2014
0
19
CIR模型参数校准的极大似然法
赵芳芳
贾翔宇
许作良
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015
2
20
基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造
丁浩
刘若斯
徐晓敏
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011
3