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恒生指数日收益率与成交量及未平仓和约关系的实证研究
被引量:
1
1
作者
苏圻涵
陈伟忠
《管理工程学报》
CSSCI
2004年第1期107-110,共4页
本文对恒生指数当月期货日交易数据进行实证检验,发现恒指期货日收益率绝对值与成交量、未平仓和约之间呈现正相关关系;日收益率与成交量、未平仓和约存在不对称关系及滞后关系。同时本文以三者之间的滞后关系为基础,提出了以三者历史...
本文对恒生指数当月期货日交易数据进行实证检验,发现恒指期货日收益率绝对值与成交量、未平仓和约之间呈现正相关关系;日收益率与成交量、未平仓和约存在不对称关系及滞后关系。同时本文以三者之间的滞后关系为基础,提出了以三者历史数据相互关系为基础的收益率预测经验公式,表明通过对不同交易动机产生的成交量及未平仓和约,以及三者之间关系的研究,可以获得有关未来收益率变化的信息。
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关键词
成交量
未平仓和约
不对称性
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职称材料
题名
恒生指数日收益率与成交量及未平仓和约关系的实证研究
被引量:
1
1
作者
苏圻涵
陈伟忠
机构
上海同济大学现代金融研究所
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2004年第1期107-110,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(1200234012)
文摘
本文对恒生指数当月期货日交易数据进行实证检验,发现恒指期货日收益率绝对值与成交量、未平仓和约之间呈现正相关关系;日收益率与成交量、未平仓和约存在不对称关系及滞后关系。同时本文以三者之间的滞后关系为基础,提出了以三者历史数据相互关系为基础的收益率预测经验公式,表明通过对不同交易动机产生的成交量及未平仓和约,以及三者之间关系的研究,可以获得有关未来收益率变化的信息。
关键词
成交量
未平仓和约
不对称性
Keywords
volume
open interest
asymmetric
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
恒生指数日收益率与成交量及未平仓和约关系的实证研究
苏圻涵
陈伟忠
《管理工程学报》
CSSCI
2004
1
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