时空大数据在商业银行的应用研究

随着互联网的不断发展,跨界数据的融合应用已成为各行业数字化转型的重要趋势和突破口。时空大数据的跨界融合应用已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,但在商业银行中的应用尚处于探索阶段。本文旨在通过时空大数据在商业银行网点经营、运营管理、风险管理等领域的应用研究,挖掘跨界数据价值,为商业银行发展提供一种创新思路和有效方法。

内部评级法与普惠金融风险管理:对中小商业银行的启示

党的十八大以来,国家加大力度推进普惠金融发展。银行业在大力支持中小微企业融资的同时,自身资产的信用风险防范同样不可忽视。内部评级法对提高银行信用风险管理水平有良好的激励作用,但目前内部评级法在中小银行的应用非常有限。文章从普惠金融现状与信用风险特征分析入手,结合内部评级法的概念、数据与模型方法,完善普惠金融业务信用风险管理的机制,分析案例银行内部评级体系的构建过程和经验做法,以期为中小商业银行实施内评法、提高普惠金融风险管理提供对策建议。

银行可持续发展:寻求金融创新与风险管理的适度平衡

在宏观经济面临的不确定性越来越大、宏观调控政策日趋频繁的复杂环境下,商业银行要想持续、稳健发展就必须加大金融创新的力度。但金融创新在为银行拓展新的经营空间、创造利润的同时也引致了新的风险。本文论述了商业银行金融创新的发展方向并对金融创新的风险点进行了识别和分析,认为当前的银行业改革必须在金融创新与风险管理之间寻求适度的平衡,这在金融全面开放的后WTO时代,对于推动银行业实施战略转型从而实现可持续发展具有重要的意义。

我国商业银行理财业务:发展态势、主要风险及防控策略

理财业务的高速发展,改变了整个银行业的市场竞争格局,改变了银行体系资金来源和运用结构,改变了商业银行传统经营定位,改变了商业银行与客户的相互关系,同时也产生了隐性刚性兑付风险、流动性风险、交叉传染风险、信息不透明风险等诸多风险,对商业银行风险管理提出了新的挑战。为此,要明确商业银行理财业务中信托关系的法律地位,完善理财业务期限错配的管理机制,创新和完善理财业务风险管理工具,建立健全针对理财业务风险传导的防火墙机制,提高理财业务信息透明度,提升主动投资管理能力,促进我国商业银行理财业务健康发展。

银行再造:浦发银行的实践与思考——兼论后上市时代中国商业银行的改革与发展

作为国内第一家上市银行,浦发银行围绕公司治理、资本管理、内部控制、创新转型、企业价值五方面进行了再造式的改革,实现了持续快速发展。为适应未来的挑战,浦发银行从更高的视野,结合上市后银行再造的实践经验,得出了新的发展目标。

银行代理保险业务发展策略

在银行财富管理业务蓬勃发展之时,银行代理保险业务需进一步加快发展。本文基于对银行代理保险业务现状及趋势、银行代理保险业务环境分析,提出进一步加快发展银行代理保险业务的策略建议。

商业银行大数据应用的理论、实践与影响

本文首先对商业银行大数据应用研究进行了综述,其次从挑战和机遇两个方面分析了大数据应用对商业银行带来的影响,再次探讨了大数据在商业银行的具体应用实践,最后给出了大数据时代商业银行的应对之策。

我国银行存款保险制度的路径选择研究

明确存款保险制度应当作为我国金融安全的重要组成部分。基于风险定价的存款保险费应当由政府和银行共同承担。政府提供的隐性存款保险随着存款保险制度完善逐步减少,为银行积累资本赢得时间。银行应当通过充实资本,降低存款保险费,为实施明确存款保险创造条件。我国最终应当建立信息透明、市场机制主导、政府严格监管、风险处置及时的明确存款保险制度。

商业银行系统性风险的实证研究——基于MPA监管视角下影子银行的影响效应

在利率市场化的进程中,金融脱媒、资产证券化发展滞后与监管套利等驱动中国影子银行业务爆炸式增长,促使机构关联性和金融体系脆弱性增强,系统性风险积聚,2016年起央行构建“宏观审慎评估体系”(M PA)拉开全面监管的序幕。本文在此背景下,运用理论分析和实证模型检验了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应。研究显示,影子银行业务模式与系统性风险特征相关,随着机构间关联性上升,大型银行的系统性风险增加并高于中小型银行;影子银行发展促使商业银行系统性风险增加,并且随着利率市场化的推进该效应显著增强;MPA及后续强监管政策短期内激进式降低银行业系统性风险水平。基于以上结论,监管部门应在加强全面管控、引导影子银行业务规范化和化解系统性风险的同时,要防止激进式调控,避免“监管不足”或者“监管过度”。

短期融资券对商业银行业务创新和战略转型的影响分析

短期融资券是2005年中国债券市场上的一个重要创新产品,在两年多的时间里获得了蓬勃发展,本文在回顾短期融资券市场发展情况基础上,着重从业务创新拓展、经营体制创新和盈利模式转变等多角度分析了短期融资券对商业银行业务创新和战略转型过程的影响,并对银行业的发展提出相关政策建议。

风险厌恶测定与我国银行治理效率的实证研究

基于FD IC对商业银行贷款损失所设定的概率分布,本文利用VaR方法对商业银行风险厌恶程度进行了测定,并利用我国上市银行2004~2008年间的财务数据对商业银行的风险厌恶程度进行了实证分析,结果表明商业银行的风险控制可以反映其风险厌恶程度,风险厌恶程度在风险控制中得到充分体现。银行的风险厌恶程度越高,净资产回报率越高。

银行业IT策略响应指标体系的建立及实证分析

面对信息技术在企业中日益深入和广泛的应用,这里试图从IT策略响应角度分析信息技术在企业竞争中的战略价值。在理论分析的基础上,建立了测量IT策略响应的指标体系并对上海市的国有、股份制和地方性3类银行进行问卷调研,实证研究我国银行业IT策略响应的现状。本次调研共发放问卷300份,回收有效问卷192份。依据调研数据,从客户服务和内部运作两个方面,分析IT在3类银行应用中的战略价值。

减值新规与资产分类新规合并实施内部审计程序的构想

2022年和2023年,监管部门连续发布了《商业银行预期信用损失法实施管理办法》和《商业银行金融资产风险分类办法》,这两个规范性文件已成为商业银行风险管理的核心监管要求,也是监管检查的重点之一。按照办法规定,商业银行内部审计部门每年要对预期信用损失法的实施情况、风险分类程序和执行情况进行一次内部审计。而预期信用损失法与金融资产分类间存在着较为密切的关联,本文尝试从两个制度的内在关联和相互影响出发,对两个事项合并实施审计程序提出构想,为内部审计人员开展相关专项审计提供借鉴。

人工智能在集团资金中心运营中的应用与挑战

本文深入剖析了人工智能在集团资金中心运营中的应用及其所面临的挑战,探讨了AI 在流程自动化、风险管理、数据分析与决策支持等方面的关键作用,同时指出了技术实施、数据安全和法规遵从等领域的挑战。研究表明,尽管 AI 技术为集团资金中心带来显著的效率提升和决策支持,但金融机构在技术创新、数据治理和合规性方面还需投入更多努力,以确保技术应用的安全性和有效性。文章强调未来随着技术的不断进步和金融环境的演变,人工智能在金融领域的应用将更加深入,其潜力将进一步释放,为集团资金中心带来更高效、更智能的运营模式。同时,金融机构需不断加强技术创新、数据治理和安全措施,以应对日益复杂的挑战,确保人工智能技术的稳健发展和应用。

Kubernetes Operator在云原生PaaS服务中的应用研究

近年来,随着云计算技术的不断发展,企业为简化用户的部署流程,提供了多种PaaS服务。基于Kubernetes的云原生PaaS服务为用户提供了一种容器化的PaaS服务方式。文章设计并实现了云原生PaaS服务的总体架构,构建了PaaS服务资源的部署、删除以及配置维护的3大模型,并结合实践经验对云原生PaaS的优缺点进行了分析。

任务处理系统的可靠性分析

软件的可靠性是指软件服务在特定运行条件和时间下稳定提供服务的能力。文章首先对日志处理系统进行分析,并对关键处理流程进行抽象,提出了任务处理系统模型;然后对任务处理系统模型可靠性的影响因素进行了分析和研究,对现阶段的可靠性设计方案进行了总结;最后提出了基于边车补偿机制的任务处理系统模型。通过监测任务处理状态和补偿机制,该模型能够进一步提升任务处理系统的可靠性,对系统处理可靠性要求高的业务场景具有重要的应用价值。

Kubernetes Operator在云原生PaaS服务中的应用研究

近年来,随着云计算技术的快速发展,企业为了简化用户的部署流程,提供了多种PaaS服务。基于Kubernetes的云原生PaaS服务,通过容器化方式为用户提供了更加高效的PaaS解决方案。文章设计并实现了云原生PaaS服务的总体架构,构建了PaaS服务资源的部署、删除功能,以及PaaS服务配置维护的3个模型,并结合实践经验对云原生PaaS的优缺点进行了分析。

基于OpenResty平台的网关系统动态负载机制的研究

作为微服务系统接收互联网请求的流量入口,网关系统负责对请求进行鉴权、流控、黑白名单校验等操作,从而为后端微服务系统提供安全防护功能。文章首先对基于OpenResty平台的网关系统进行了介绍,然后分别对网关系统在人工模式、订阅发布模式和热加载模式下的动态负载机制的实现进行了研究,同时指出了不同模式的缺陷以及适用的业务场景,最后分析了缺陷并提出了优化方案,对网关系统架构方案的设计和实现具有重要的应用价值。

我国商业银行操作风险形成机理的博弈分析

银行经营管理过程中普遍存在着委托代理关系和岗位牵制关系,这两大关系中利益相关当事人的博弈会导致形成操作风险.利用不完全信息的静态博弈模型对委托代理关系进行博弈分析,利用不完全信息的动态博弈模型对岗位牵制关系进行博弈分析,结果表明,激励与约束制度应同时运用并且适当,才能在短期内有助于防范操作风险,但从长期看,激励约束制度的运用在降低操作风险发生频率的同时,会加重操作风险发生时的损失程度.