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日内回转交易的市场效果:基于上海证券市场的实证研究
被引量:
14
1
作者
刘逖
叶武
《新金融》
2008年第3期38-42,共5页
本文利用沪市逐笔交易数据,实证研究了日内回转交易制度对市场的影响。结果表明,日内回转交易提高了市场流动性和定价效率,但并未加剧价格波动和增加投资风险。波动性与产品特征有关,与日内回转交易制度无关。日内回转交易有助于减少投...
本文利用沪市逐笔交易数据,实证研究了日内回转交易制度对市场的影响。结果表明,日内回转交易提高了市场流动性和定价效率,但并未加剧价格波动和增加投资风险。波动性与产品特征有关,与日内回转交易制度无关。日内回转交易有助于减少投资者损失,降低交易风险。
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关键词
日内回转交易
市场效率
流动性
波动性
下载PDF
职称材料
题名
日内回转交易的市场效果:基于上海证券市场的实证研究
被引量:
14
1
作者
刘逖
叶武
机构
上海证券交易所
研究
中心
上海证券交易所研究中心创新实验室
出处
《新金融》
2008年第3期38-42,共5页
文摘
本文利用沪市逐笔交易数据,实证研究了日内回转交易制度对市场的影响。结果表明,日内回转交易提高了市场流动性和定价效率,但并未加剧价格波动和增加投资风险。波动性与产品特征有关,与日内回转交易制度无关。日内回转交易有助于减少投资者损失,降低交易风险。
关键词
日内回转交易
市场效率
流动性
波动性
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
日内回转交易的市场效果:基于上海证券市场的实证研究
刘逖
叶武
《新金融》
2008
14
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