期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
预测传播结构与人工金融市场的易变性
被引量:
2
1
作者
丁竞渊
李青
李桢
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2009年第3期50-56,共7页
为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策...
为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策,从而形成市场价格。通过对仿真交易价格时间序列的R/S分析,发现邻居关系网络结构对于投资者预测的同质化有重要作用;投资者预测同质化倾向强的资本市场时,价格时间序列的易变性随之增强,市场价格趋于不稳定。
展开更多
关键词
人工金融市场
元胞自动机
R/S分析
下载PDF
职称材料
题名
预测传播结构与人工金融市场的易变性
被引量:
2
1
作者
丁竞渊
李青
李桢
机构
上海大学计算机工程与科学学院
上海金融学院信息管理系
东海证券有限责任公司衍生产品部
出处
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2009年第3期50-56,共7页
基金
国家自然科学基金(60373071)
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(810008)
文摘
为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策,从而形成市场价格。通过对仿真交易价格时间序列的R/S分析,发现邻居关系网络结构对于投资者预测的同质化有重要作用;投资者预测同质化倾向强的资本市场时,价格时间序列的易变性随之增强,市场价格趋于不稳定。
关键词
人工金融市场
元胞自动机
R/S分析
Keywords
artificial financial market
cellular automaton
R/S analysis
分类号
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
预测传播结构与人工金融市场的易变性
丁竞渊
李青
李桢
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2009
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部