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BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用 被引量:10
1
作者 钱艺平 林祥 陈治亚 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期68-71,共4页
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风... 文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究。结果豆示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaIL是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。 展开更多
关键词 BMM模型 广义极值分布 VAR 极值理论 操作风险
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Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资 被引量:24
2
作者 林祥 杨益非 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期413-418,共6页
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计... 本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系. 展开更多
关键词 确定缴费计划 Heston随机方差模型 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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基于金融交易的CICS中间件应用设计 被引量:6
3
作者 王益民 蔡长安 黄奇 《计算机工程与设计》 CSCD 2004年第5期720-722,共3页
论述了中间件在客户/服务器软件结构开发中的必要性,针对金融交易的联机事物特性,阐明了以CICS中间件为平台的3层软件体系结构应用设计思路。通过CICS客户端和服务器端的程序设计来调用CICS交易中间件的各种功能,避免了直接对通讯编程,... 论述了中间件在客户/服务器软件结构开发中的必要性,针对金融交易的联机事物特性,阐明了以CICS中间件为平台的3层软件体系结构应用设计思路。通过CICS客户端和服务器端的程序设计来调用CICS交易中间件的各种功能,避免了直接对通讯编程,方便地实现了程序间的参数传递,简化了应用程序设计,保障了应用程序数据的一致性和完整性。 展开更多
关键词 金融交易 CICS中间件 客户端 服务器端 程序设计 联机交易 3层软件体系结构
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一个在无穷远点分支出八个极限环的多项式微分系统 被引量:10
4
作者 黄文韬 刘一戎 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2004年第5期551-556,共6页
本文研究一类高次系统无穷远点的中心条件与极限环分支问题 .作者首先推出一个计算系统无穷远点奇点量的线性递推公式 ,并利用计算机代数系统计算出该系统在无穷远点处的前 1 1个奇点量 ,从而导出无穷远点成为中心和最高阶细焦点的条件 ... 本文研究一类高次系统无穷远点的中心条件与极限环分支问题 .作者首先推出一个计算系统无穷远点奇点量的线性递推公式 ,并利用计算机代数系统计算出该系统在无穷远点处的前 1 1个奇点量 ,从而导出无穷远点成为中心和最高阶细焦点的条件 ,在此基础上作者首次给出了多项式系统在无穷远点分支出 展开更多
关键词 多项式微分系统 无穷远点 焦点量 奇点量 极限环分支
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数据挖掘的统计方法及其软件实现 被引量:5
5
作者 胡桔州 侯木舟 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第5期134-135,共2页
我们生活在一个数据和信息量“爆炸”的知识经济时代,各种超大型数据库已遍及超级市场销售、银行存款、生命科学、医学、政府统计诸多领域,面临海量数据,传统的数据分析技术已很难适应人们从根本上对数据中蕴涵的知识的需求。于是,... 我们生活在一个数据和信息量“爆炸”的知识经济时代,各种超大型数据库已遍及超级市场销售、银行存款、生命科学、医学、政府统计诸多领域,面临海量数据,传统的数据分析技术已很难适应人们从根本上对数据中蕴涵的知识的需求。于是,一个新的领域——数据挖掘(Data mining)便应运而生,无论在学术界还是产业界,它都是一个相当时髦和红火的专题,直观上,Data Mining就是要挖掘出隐藏在大量原始数据中的规律和模式,为管理和研究者提供有价值的决策信息。尤其是在商业领域,数据挖掘已成为应对经济全球化,挑战日益激烈的市场,以期获得更多收益的强有力的竞争手段。 展开更多
关键词 数据挖掘 软件实现 统计方法 MINING 市场销售 经济全球化 经济时代 银行存款
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量:6
6
作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响 被引量:9
7
作者 林祥 杨鹏 《经济数学》 北大核心 2010年第1期1-8,共8页
对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利... 对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利的影响,以及最优投资策略与各参数之间的关系. 展开更多
关键词 扩散风险模型 边界分红 比例再保险 投资 Hamilton—Jacobi—Bellman方程
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关于普通高等院校国防生培养模式探讨 被引量:14
8
作者 俞政 余滨 段采宇 《高等教育研究学报》 2006年第2期65-67,共3页
本文参考国内外有关培养模式研究的成果,探讨了普通高等院校国防生的培养模式问题,着重从国防生的培养目标、培养规格、培养制度、培养过程等方面,分析了适合部队所需的国防生培养模式。
关键词 国防生 培养模式 人才培养
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市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量 被引量:6
9
作者 钱艺平 林祥 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第7期9-12,共4页
目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法。运用VaR的计算原理,利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征,得到市场风险资产VaR计算公式,并且分析了VaR的影响因素,最后利用历史数据进行VaR的实例计算。
关键词 PARETO分布 市场风险 VAR 极大似然估计
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保费到达为更新过程的复合更新风险模型 被引量:17
10
作者 刘家军 刘再明 《数学理论与应用》 2003年第1期102-106,共5页
本文在经典风险模型基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且在保单到达非均匀的前提下 ,把保单到送过程推广为更新过程 Mt,得到有限时间 t盈余的瞬时分布φ(u,θ0 ,t,a) .然后求得时刻 t的生存概率ψ(t,u,θ0 )
关键词 保费到达非均匀 更新过程 MARKOV骨架过程 保险公司
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含瞬时态、具有突变率的广义生-灭Q-矩阵(Ⅱ) 被引量:2
11
作者 吴群英 张汉君 侯振挺 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2003年第5期555-564,共10页
研究含瞬时态、具有突变率的广义生-灭拟q-矩阵,在Q_(E_0)非零流出下,给出易于验证的Q过程存在性准则,并构造出全部Q过程和全部诚实Q过程,证明了不需附加任何条件,所有诚实Q过程都是遍历的,并求出其遍历测度以及给出诚实Q过程可配称的... 研究含瞬时态、具有突变率的广义生-灭拟q-矩阵,在Q_(E_0)非零流出下,给出易于验证的Q过程存在性准则,并构造出全部Q过程和全部诚实Q过程,证明了不需附加任何条件,所有诚实Q过程都是遍历的,并求出其遍历测度以及给出诚实Q过程可配称的充要条件。最后给出两个例子以说明本文的结果易于验证。 展开更多
关键词 瞬时态 广义生-灭Q过程 构造定理 存在性 遍历性
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被周期共线裂纹削弱的各向异性弹性平面的第一基本问题 被引量:4
12
作者 蔡海涛 路见可 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第11期1341-1348,共8页
应用复变函数方法,讨论被周期共线裂纹削弱且在裂纹两边作用有周期边界载荷的各向异性无限弹性平面的第一基本问题.该问题曾为Cai[Eng Fracture Mech,1993,46(1):133-142]讨论,然而,解法及其过程不完善,使其结果不正确.文中给出正确的... 应用复变函数方法,讨论被周期共线裂纹削弱且在裂纹两边作用有周期边界载荷的各向异性无限弹性平面的第一基本问题.该问题曾为Cai[Eng Fracture Mech,1993,46(1):133-142]讨论,然而,解法及其过程不完善,使其结果不正确.文中给出正确的解法和解答. 展开更多
关键词 各向异性平面 共线裂纹 弹性平衡条件
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随机利率作用下的经典风险模型的破产概率 被引量:4
13
作者 唐胜达 曹梅英 王伟 《数学理论与应用》 2006年第2期18-20,共3页
本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题,给出了导致公司破产的索赔额的L ap lace变换所满足的微分方程,给出了破产概率二次连续可微性的条件,得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程;破产时刻公司赤字的L ap lace变换所... 本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题,给出了导致公司破产的索赔额的L ap lace变换所满足的微分方程,给出了破产概率二次连续可微性的条件,得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程;破产时刻公司赤字的L ap lace变换所满足的积分-微分方程.作为特例,本文给出了当索赔为指数分布地导致破产索赔额的L ap lace变换和破产时刻赤字的L ap lace变换的微分方程. 展开更多
关键词 破产理论 随机利率 积分方程 可微性 积分—微分方程
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Banach空间中的一类二阶n点边值问题 被引量:2
14
作者 李培峦 张翠 吴玉森 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第4期90-92,100,共4页
利用Sadovskii不动点定理,讨论了Banach空间中的二阶常微分方程的一类n点边值问题,得到了至少一个解的存在性件。作为应用,给出了一个无限维空间中的例子。
关键词 边值问题 不动点定理 BANACH空间 解的存在性
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一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率 被引量:7
15
作者 向阳 刘再明 《数学理论与应用》 2003年第1期93-97,共5页
对于给定的初始状态 ,本文给出了条件破产所满足的积分方程 。
关键词 马氏调制 破产概率 积分方程 保险公司 保险费率
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带交易费用的最优投资和比例再保险 被引量:6
16
作者 杨鹏 林祥 《经济数学》 北大核心 2011年第2期29-33,共5页
研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.... 研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解. 展开更多
关键词 随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 投资 再保险
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再论各向异性平面弹性中的一个周期接触问题 被引量:3
17
作者 路见可 蔡海涛 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第5期1194-1197,共4页
该文对下面的一个弹性接触问题进行了再讨论.一列周期排列刚性压头压入一个各向异性弹性半平面的边界上,并有摩擦力存在,求应力平衡.此问题在文献[1,2]中曾讨论过并求出其解.但解法似不完全确切.该文将它进行修正从而获得精确解的封闭形式.
关键词 周期各向异性问题 摩擦 Riemann—Hilbert边值问题 接触
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An Entropy-based Index for Fine-scale Mapping of Disease Genes 被引量:2
18
作者 李玉梅 向阳 +1 位作者 邓红文 孙振球 《Journal of Genetics and Genomics》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2007年第7期661-668,共8页
By comparing the entropy and the conditional entropy in a marker, an entropy-based index has been presented for fine-scale linkage disequilibrium gene mapping using high-density marker maps for human disease genes. Th... By comparing the entropy and the conditional entropy in a marker, an entropy-based index has been presented for fine-scale linkage disequilibrium gene mapping using high-density marker maps for human disease genes. The index can quantify the level of linkage disequilibrium (LD) between the marker and the disease susceptibility locus (DSL) of genes. The advantage of using the index is attributed to the fact that it does not depend on marker allele frequencies across loci. Moreover, it is parallel to Hardy-Weinberg disequilibrium (HWD) measure for DSL fine mapping. Through various simulations, the fine mapping perform- ances of the proposed entropy-based index was extensively investigated under various genetic parameters. The results show that the index presented is both robust and powerful for DSL mapping in genes. 展开更多
关键词 ENTROPY entropy-based index fine mapping
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权马尔可夫链在人口死亡率时序误差预测中的应用 被引量:3
19
作者 徐娟 康宁 张希娜 《数学理论与应用》 2008年第1期121-125,共5页
针对人口死亡率时间序列既有摆动又有一定趋势的特点,首先对人口死亡率的时间趋势项进行拟合,然后对人口死亡率的误差序列进行分析,提出了以规范化的自相关系数为权,用加权的马尔可夫链来预测人口死亡率状况。并通过实例对该方法进行了... 针对人口死亡率时间序列既有摆动又有一定趋势的特点,首先对人口死亡率的时间趋势项进行拟合,然后对人口死亡率的误差序列进行分析,提出了以规范化的自相关系数为权,用加权的马尔可夫链来预测人口死亡率状况。并通过实例对该方法进行了具体的应用。 展开更多
关键词 趋势项 误差 马尔可夫链 人口死亡率 预测
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关于马尔可夫更新测度的一个局部等价式 被引量:2
20
作者 王炳昌 董海玲 陈秀丽 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第3期485-489,共5页
考虑了逗留时间服从一类次指数分布的马尔可夫更新过程,延伸了文[3]的结果,得到了马尔可夫更新测度的一个局部等价式.
关键词 次指数分布 局部渐近性 马尔可夫更新过程 马尔可夫更新测度
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