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产融型企业集团的外汇市场风险传导研究
被引量:
1
1
作者
王帅
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2014年第9期48-51,共4页
目前,一大批实体产业公司纷纷涉足金融领域,通过参股或控股金融企业的方式成立了产融型企业集团。在汇率波动幅度日渐增大的情况下,在理论研究的基础上,运用Granger检验以及汇率敏感性资产与负债模型度量了产融型企业集团的外汇市场风险...
目前,一大批实体产业公司纷纷涉足金融领域,通过参股或控股金融企业的方式成立了产融型企业集团。在汇率波动幅度日渐增大的情况下,在理论研究的基础上,运用Granger检验以及汇率敏感性资产与负债模型度量了产融型企业集团的外汇市场风险,实证研究结果表明当前产融型企业集团的外汇市场风险传导并不显著,这可能与产融型企业集团主要在国内开展业务以及当前的汇率制度有较强的关系。
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关键词
产融型企业集团
外汇市场风险
风险传导
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职称材料
基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究
被引量:
8
2
作者
王帅
李治章
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第2期36-40,共5页
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对...
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
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关键词
影子银行
金融市场
CoVaR
风险溢出效应
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职称材料
投资者情绪对商业银行风险承担影响实证研究
被引量:
3
3
作者
王帅
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第4期95-101,共7页
区别于以往从宏观环境或自身因素等角度分析商业银行风险承担的影响因素,运用资本市场投资者交易数据,研究了投资者情绪对商业银行风险承担的影响。以沪深证券市场上市商业银行为样本,构建了面板数据模型,实证结果表明,投资者情绪对商...
区别于以往从宏观环境或自身因素等角度分析商业银行风险承担的影响因素,运用资本市场投资者交易数据,研究了投资者情绪对商业银行风险承担的影响。以沪深证券市场上市商业银行为样本,构建了面板数据模型,实证结果表明,投资者情绪对商业银行风险承担有显著的正向影响,并且这种影响关系主要由投资者情绪的中期成分所引致。商业银行在风险管理过程中应加强对投资者情绪的关注,尤其要重视投资者情绪的中期变化情况,避免出现过度乐观或迎合行为,从而使商业银行风险承担控制在合理范围内。
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关键词
投资者情绪
风险承担
面板数据模型
金融风险
互联网金融
商业银行
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职称材料
基于多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估
被引量:
12
4
作者
王帅
杨培涛
黄庆雯
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第5期13-17,共5页
引入多层次模糊评价方法,设计包括行业状况、上下游状况、产品状况、管理水平、财务状况和资信状况的指标体系,构建多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估模型。算例分析表明该方法综合了定性因素和定量因素,能有效地评价中小企业...
引入多层次模糊评价方法,设计包括行业状况、上下游状况、产品状况、管理水平、财务状况和资信状况的指标体系,构建多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估模型。算例分析表明该方法综合了定性因素和定量因素,能有效地评价中小企业的信用风险。
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关键词
多层次模糊综合评价
信用风险
风险评估
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职称材料
题名
产融型企业集团的外汇市场风险传导研究
被引量:
1
1
作者
王帅
机构
中南林业科技大学
经济学院
中南林业科技大学产融研究中心
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2014年第9期48-51,共4页
基金
湖南省科技厅软科学项目(2013ZK3003)
湖南省教育厅科学研究项目(13C1164)
文摘
目前,一大批实体产业公司纷纷涉足金融领域,通过参股或控股金融企业的方式成立了产融型企业集团。在汇率波动幅度日渐增大的情况下,在理论研究的基础上,运用Granger检验以及汇率敏感性资产与负债模型度量了产融型企业集团的外汇市场风险,实证研究结果表明当前产融型企业集团的外汇市场风险传导并不显著,这可能与产融型企业集团主要在国内开展业务以及当前的汇率制度有较强的关系。
关键词
产融型企业集团
外汇市场风险
风险传导
Keywords
industry- finance holding companies
foreign exchange risk
risk contagion
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究
被引量:
8
2
作者
王帅
李治章
机构
中南林业科技大学
经济学院
中南林业科技大学产融研究中心
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第2期36-40,共5页
基金
湖南省自然科学基金(2017JJ3518)
文摘
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
关键词
影子银行
金融市场
CoVaR
风险溢出效应
Keywords
shadow banking
financial market
CoVaR
risk spillover effect
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
投资者情绪对商业银行风险承担影响实证研究
被引量:
3
3
作者
王帅
机构
中南林业科技大学
经济学院
中南林业科技大学产融研究中心
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第4期95-101,共7页
基金
湖南省科技厅软科学项目"湖南产融型企业效率评价技术开发及应用研究"(2013ZK3003)
湖南省社科院省情与决策项目"产融体系保障‘四化两型’建设的路径及对策研究"(2013BZZ40)
文摘
区别于以往从宏观环境或自身因素等角度分析商业银行风险承担的影响因素,运用资本市场投资者交易数据,研究了投资者情绪对商业银行风险承担的影响。以沪深证券市场上市商业银行为样本,构建了面板数据模型,实证结果表明,投资者情绪对商业银行风险承担有显著的正向影响,并且这种影响关系主要由投资者情绪的中期成分所引致。商业银行在风险管理过程中应加强对投资者情绪的关注,尤其要重视投资者情绪的中期变化情况,避免出现过度乐观或迎合行为,从而使商业银行风险承担控制在合理范围内。
关键词
投资者情绪
风险承担
面板数据模型
金融风险
互联网金融
商业银行
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估
被引量:
12
4
作者
王帅
杨培涛
黄庆雯
机构
中南林业科技大学
经济学院
中南林业科技大学产融研究中心
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第5期13-17,共5页
基金
湖南省科技厅软科学项目(2013ZK3003)
湖南省教育厅科学研究项目(13C1164)
湖南省社科院省情与决策项目(2013BZZ40)
文摘
引入多层次模糊评价方法,设计包括行业状况、上下游状况、产品状况、管理水平、财务状况和资信状况的指标体系,构建多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估模型。算例分析表明该方法综合了定性因素和定量因素,能有效地评价中小企业的信用风险。
关键词
多层次模糊综合评价
信用风险
风险评估
Keywords
Multi-layer fuzzy comprehensive evaluation, Credit risk
Risk evaluation
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
产融型企业集团的外汇市场风险传导研究
王帅
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
2
基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究
王帅
李治章
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019
8
下载PDF
职称材料
3
投资者情绪对商业银行风险承担影响实证研究
王帅
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2015
3
下载PDF
职称材料
4
基于多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估
王帅
杨培涛
黄庆雯
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014
12
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职称材料
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