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中国股市有效性的实证分析
被引量:
1
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作者
孙建波
靳向兰
《首都经济贸易大学学报》
1999年第4期52-55,共4页
一、市场有效性的类型及其特点 1967年5月,哈里·罗伯茨(Harry Roberts)根据信息在“所有价格充分反映所有相关信息”这一过程中的作用类型,将证券市场的效率分为三种类型: (1)弱式效率(Weak Form Efficiency)。达到弱式效率的证券...
一、市场有效性的类型及其特点 1967年5月,哈里·罗伯茨(Harry Roberts)根据信息在“所有价格充分反映所有相关信息”这一过程中的作用类型,将证券市场的效率分为三种类型: (1)弱式效率(Weak Form Efficiency)。达到弱式效率的证券市场,市场行为的历史资料已经充分发挥了作用,不再能继续影响证券市场的价格走势。换句话说,任何人都不能通过简单分析历史资料而获得超额收益。
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关键词
有效市场假设
弱有效性
随机游走
线性回归模型游程检验
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题名
中国股市有效性的实证分析
被引量:
1
1
作者
孙建波
靳向兰
机构
中国人民保险公司信托投资公司
首都经济贸易大学信息管理系
出处
《首都经济贸易大学学报》
1999年第4期52-55,共4页
文摘
一、市场有效性的类型及其特点 1967年5月,哈里·罗伯茨(Harry Roberts)根据信息在“所有价格充分反映所有相关信息”这一过程中的作用类型,将证券市场的效率分为三种类型: (1)弱式效率(Weak Form Efficiency)。达到弱式效率的证券市场,市场行为的历史资料已经充分发挥了作用,不再能继续影响证券市场的价格走势。换句话说,任何人都不能通过简单分析历史资料而获得超额收益。
关键词
有效市场假设
弱有效性
随机游走
线性回归模型游程检验
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股市有效性的实证分析
孙建波
靳向兰
《首都经济贸易大学学报》
1999
1
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