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做市商调整价格速度与资产价格的波动
被引量:
3
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作者
王铎
彭建平
郑敏
《管理评论》
2004年第11期28-34,共7页
本文讨论了做市商制度下的一类资产定价模型的动力学性质,分析了基本均衡点和非基本均衡点的稳定性,以及当做市商的价格调整速度逐渐增大时,系统所产生的分岔现象。适当控制做市商的价格调整速度,对防止价格的剧烈波动有一定意义。
关键词
做市商制度
资产定价模型
价格调整速度
投资者
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职称材料
题名
做市商调整价格速度与资产价格的波动
被引量:
3
1
作者
王铎
彭建平
郑敏
机构
北京大学数学科学学院金融数学系
中国光大银行信贷控制部
出处
《管理评论》
2004年第11期28-34,共7页
基金
国家自然科学基金项目(10271007)
教育部博士点基金RFDP(20010001042)资助。
文摘
本文讨论了做市商制度下的一类资产定价模型的动力学性质,分析了基本均衡点和非基本均衡点的稳定性,以及当做市商的价格调整速度逐渐增大时,系统所产生的分岔现象。适当控制做市商的价格调整速度,对防止价格的剧烈波动有一定意义。
关键词
做市商制度
资产定价模型
价格调整速度
投资者
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
做市商调整价格速度与资产价格的波动
王铎
彭建平
郑敏
《管理评论》
2004
3
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