商业银行信用风险的顺周期性研究——基于VAR模型的实证研究

论文通过建立VAR模型,分析主要宏观经济指标对我国商业银行信用风险的影响。研究发现:商业银行信用风险呈现出顺周期性,即经济繁荣期商业银行不良率下降,经济衰退期商业银行不良率上升,同时影响存在滞后性;商业银行不良率存在较强的惯性,但随着时间推移影响力逐渐减弱。最后,对商业银行提出有针对性的对策建议。

管理型集团本部信用评级研究——基于BP神经网络人工智能分类算法

集团企业的管理型本部是一类特殊的企业,其财务指标和风险特征与一般企业显著不同,难以使用一般的信用评级模型进行评级。本文利用基于BP神经网络的人工智能分类算法,通过有监督机器学习过程建立了管理型集团本部的信用评级模型。实验表明,在管理型集团本部的评级上该模型比一般公司的评级模型更为准确。

文献计量视角下商业银行服务乡村振兴的研究现状与策略建议

商业银行作为国民经济的重要组成部分,明确农业农村的金融服务需求,加强农业农村的金融服务供给,将多层次水平与多渠道来源的金融资源,针对且有效地投入到相应的薄弱环节与关键领域,不仅是服务乡村振兴的使命担当,也是发展普惠金融的业务机遇。本文一方面基于中国知网数据与文献计量方法,从总体趋势、机构特征、期刊特征、研究主题等方面分析相关领域的研究现状与热点趋势,另一方面结合理论现状与实践经验,从产品服务创新、信贷策略优化、金融科技应用、风险管理控制、行司联动协同等方面提出相应的策略建议。

我国民用机场行业融资特点与银行信贷建议

文章阐述了我国民用机场行业发展现状、存在的主要问题,分析了行业融资模式及特点,着重探讨新时期银行制定民用机场行业信贷政策的思路,并提出相关建议。

基于机器学习的信用评级展望研究——以发电企业为例

信用评级展望是对信用评级变化趋势的预估。目前主流评级机构给出的评级展望主要来自专家主观判断,且准确率较低。论文以225个发电企业为样本,使用Logistic回归、决策树集成、支持向量机、神经网络等多种机器学习手段,尝试建立分类算法,最终选取BP神经网络得出了评级展望模型。

信用卡分期付款业务发展探讨

近年来,随着居民消费水平的不断提高,信用卡分期付款业务在我国实现了较快发展,也成为各大商业银行抢夺优质市场份额、拓宽中间业务收入来源的重要渠道。论文介绍了信用卡分期付款业务的发展现状、商业银行推进该项业务的主要措施和发展瓶颈,分析了当前经济形势下信用卡分期付款业务的主要风险,并提出了相应对策建议,以期对商业银行开展信用卡分期付款业务具有一定指导意义。

构建中国农村再投资法案 助力精准扶贫

论文针对我国农村偏远地区基础金融服务不足等问题,通过借鉴《社区再投资法案》实施经验,在结合我国农村实际情况基础上,探索构建了中国农村再投资法案(China Rural Reinvestment Act),分析了实施CRRA的必要性与有利条件,提出了CRRA内容框架,旨在丰富可行政策措施,促进农村金融供给侧结构性改革,助力精准扶贫。

关于建立我国商业银行退出制度的思考

商业银行作为市场经济的微观主体,受经济的波动明显。而由于商业银行行业特殊性,其经营失败会引发系统性风险,所以逐步建立和完美商业银行退出制度迫在眉睫。在分析商业银行退出制度特殊性的基础上,提出了建立商业银行退出制度的初步设想。

关于法人信审专业人才队伍建设的实践与思考

信贷业务是商业银行的主体业务。法人信审专业人才队伍建设直接关系到信用审查审批质效发挥,对推动商业银行信贷业务高质量发展有着重要支撑作用。按照“坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准”,加强政治能力建设、强化专业能力建设、大力弘扬优良作风,持续提升法人信审专业人才队伍纯洁性、专业性和战斗力,打造一支忠诚干净担当的高素质专业化审查审批人才队伍,助力金融强国建设。

货币供给量、房地产库存与房价关系研究——基于面板数据的实证分析

为深入考察货币供应量和商品房库存对房价的影响,研究去杠杆和去库存的作用,本文通过建立面板数据模型,考察了2008年到2015年之间我国货币供应量和商品房库存与12个主要城市房价之间的关系,从中发现了如下三类效应:一是货币效应,不同城市商品房价格与货币供应量呈强正相关,从城市来看,一线城市中的深圳与二线城市中的杭州与北京相比,更为突出;二是库存效应,不同城市商品房库存与房价负相关,从城市看,二线城市中的杭州与二线中等城市中的成都与北京相比,更为明显;三是交叉效应,货币供应量上升会缓解库存增加带来的房价下降压力,但库存增加却会强化货币供应量增加时带来的房价上升趋势。

城镇化贷款业务在新政下的发展方向与风险控制

新预算法重新规定了地方政府的举债机制,对地方政府建设城镇基础设施、推进城镇化的模式有着重大影响。论文立足于分析天津武清这一京津结合部典型城镇化区域的城镇化贷款业务,探讨了城镇化贷款业务的发展方向和主要趋势,并相应提出了有针对性的风险防范和审查建议,对地方政府推进城镇化融资具有较强指导价值,对商业银行开展相关业务具有较强的前瞻意义。

证券化——化解地方政府融资平台贷款风险的有效途径

在我国特殊的行政管理体制下,政府融资平台贷款的主要风险并非偿债能力问题,而在于地方政府契约精神的缺失和贷款期限的错配。将部分政府融资平台贷款进行证券化,不仅可以有效分散商业银行系统性风险,提高商业银行流动性和满足监管要求,而且可以通过信息透明、公开监督等措施,强化地方政府的信用意识和还款意愿。由于证券化操作流程的复杂性,在真实出售、破产隔离尤其是基础资产的风险管理等环节应引起高度重视。

互联网第三方支付沉淀资金的法律规制

在互联网第三方支付中,因交易延时支付导致大额资金在支付平台账户中滞留。消费者与支付平台之间法律关系兼具委托和保管这两种合同关系特点,消费者应为沉淀资金及利息所有权人。可从协同监管机构、保障资金安全、加强对沉淀资金投资和收益管理四个角度加强沉淀资金监管。

关于实现贷款市场交易的探讨

贷款是一种有价格的信用资产,在二级市场上进行转让和买卖存在着可能和必要。按照历史发展进程,贷款交易一般可分为转让、出售、证券化和衍生产品等类型。实现信贷资产从持有到期走向市场交易、从存量管理走向流量管理有利于降低商业银行整体风险水平,有利于提高商业银行风险管理和经营能力,也有利于推进利率市场化。推进我国贷款走向市场交易要从监管政策、制度体系、中介机构、人才队伍建设等方面下工夫,同时要注意循序渐进。

浅论中央政府对地方政府融资的监管

中央政府需要从事前、事中及事后三个环节对地方政府融资行为进行全方位的监管，事前环节监管的重点在于控制融资的规模，事中控制体现为建立风险预警机制，事后环节体现为债务危机发生时的处理。

金融工具国际会计准则变革及其对银行业的影响

《国际财务报告准则第9号——金融工具》(IFRS9)终稿对金融资产分类和计量、减值及套期会计三大板块进行了全面修订。其中关于"减值"的规定对中国银行业的影响最为重大。一是计提金融工具整个生命周期的预期损失是从未有过的全新挑战;二是新减值模型可能导致资产减值准备大幅提升;三是资本成本的提升或将导致银行面临更大的补充资本金压力。中国的商业银行应高度关注国际会计准则理事会和中国监管部门的下一步举措,及早评估IFRS9实施可能带来的多方面影响,同时应持续推进经营转型,不断强化风险管理。

重视土地闲置风险 加强银行信贷管理

一、闲置土地的概念与政策背景 闲置土地的概念，来源于1999年颁布的《闲置土地处置办法》，该办法所称闲置土地，是指土地使用者依法取得土地使用权后，未经原批准用地的人民政府同意，超过规定期限未动工开发建设的建设用地。国有土地有偿使用合同或者建设用地批准书未规定动工开发建设日期，自国有土地有偿使用合同生效或者土地行政主管部门建设用地批准书颁发之日起满1年未动工开发建设的、已动工开发建设但开发建设的面积占应动工开发建设总面积不足1／3或者已投资额占总投资额不足25％且未经批准中止开发建设连续满1年的，也可以认定为闲置土地。2012年国土资源部修订通过《闲置土地处置办法》，进一步明确了闲置土地的概念：国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满1年未动工开发的国有建设用地。

"双链联动"打开小微金融服务新思路

数字科技改变了供应链金融的商业模式和风险函数,正在推动供应链金融与产业供应链发展“双链联动”,为破解小微企业金融服务困局提供了新思路小微企业金融服务是一个世界性难题,"麦克米伦缺口"(资金供给方难以按中小企业要求的条件提供融资服务)在各国普遍存在,且在经济下行时期银行信贷服务的"质量逃亡"使得这一问题更加突出.政策支持虽然可以推动小微金融服务阶段性快速增长,但只有在改变金融机构信贷服务"收益--成本--风险"函数的情况下,小微金融服务才会迎来持续性的内生发展.近年来,数字化转型全面推进,数字科技改变了供应链金融的商业模式和风险函数,正在推动供应链金融与产业供应链发展"双链联动",为破解小微企业金融服务困局提供了新思路,同时也打开了小微金融服务的发展空间.

分税制、地方政府竞争与地方政府债务

地方政府债务问题是现阶段我国经济发展中的热点问题,快速增长的债务和高筑的债台引起社会各界的广泛关注。笔者尝试建构"分权自治—地方政府竞争—融资失序—地方政府权力约束"的分析框架,探寻我国地方政府债务问题的症结及治理之道。