农业银行新形势下的老干部服务管理工作

文章探讨了农业银行新形势下的老干部服务管理工作。

论农业银行培训资源的整合

文章探讨农业银行培训资源的整合问题

中国上市商业银行流动性创造、资本监管与盈利能力

通过运用面板向量自回归方法对中国上市商业银行流动性创造、资本充足率与盈利水平三者之间的动态关系的实证分析表明,商业银行资本充足率水平与商业银行盈利能力呈现出显著的负相关;商业银行资本充足率水平能够在一年的范围内约束表内的流动性创造,但对表外流动性创造的约束则相对较弱;商业银行流动性创造水平与净资产收益率不存在显著关系。

加强银行业风险管理数据库建设国际实践及对中国政策启示

数据建设是银行风险管理的根本。论文从三个方面总结了2008年金融危机后银行业风险管理所需要的数据类型,梳理了国际银行监管当局在银行业风险管理数据库建设方面的实践经验及国际银行业风险管理数据库建设面临的挑战。最后,笔者根据国际实践经验,对中国银行业加强风险管理数据库建设提出了政策建议。

美国金融风暴对中国银行业带来的挑战与机遇

长期以来,我们将美国的金融体系当作改革的方向加以效仿,而美国也常常基于其自身价值观向全球发展中国家推销其自由市场的理念。然而,美国金融危机的爆发,使我们认识到,任何看似逻辑完美的自由市场理论,真正被运用到复杂多变的实践中时,迟早会暴露出其不完善的天性。中国经过三十年的改革开放,中国经济已经融入到全球经济之中,中国的外汇储备已经突破1.8万亿美元,美国金融危机究竟对中国经济产生怎样的影响?笔者将从美国金融危机关键点、中国投资银行业潜在危机、美国金融风暴对中国银行业带来的挑战与机遇等三个方面进行详细阐述。系统分析了对中国经济的宏观影响,以及中国金融业迎来了难得的历史发展机遇。

中国上市商业银行利率衍生工具风险管理作用研究

利率衍生工具只有降低商业银行信贷对存款等利率不敏感融资来源的依赖,并有助于将新增利率敏感性融资转化为信贷,才是最大限度的发挥了利率衍生工具的风险管理效应。基于此标准,本文实证结果发现,第一,中国商业银行利率衍生工具的使用没有显著的降低对存款的依赖;第二,利率衍生工具的使用增加了中国上市商业银行利率风险管理能力,使得商业银行能够依靠利率敏感性负债支撑贷款增长;第三,中国规模大的上市商业银行的利率衍生工具的使用降低了对存款的依赖,但无助于将利率敏感性负债转化为信贷增长;而规模较小的商业银行的实证结果与之相反。

宏观审慎视角下的商业银行行业信贷供给实证研究

商业银行行业信贷供给既受商业银行资本充足率的影响,也受流动性风险的影响。使用微观的行业信贷数据,从"机构记忆"假说视角出发,将影响商业银行信贷供给的因素分为主观和客观两个维度。在控制主观因素变量基础上,使用Panel-VAR模型对商业银行信贷供给影响因素进行研究。结论表明,中国商业银行经营者并没有忘记过去的"教训",对信贷供给以控制导向为主。但是客观因素实证结果表明,流动性风险和资本充足率对不同行业信贷供给的影响各不相同,中国房地产业和建筑业风险非常高,却吸收了大量银行信贷。因此,逆周期的宏观审慎监管要发挥其精准化调控特点,避免"一家有病、大家吃药"。

商业银行流动性创造研究

2006—2013年中国上市商业银行流动性创造总量大幅增长。流动性创造越多,商业银行流动性风险会越大。运用中国上市商业银行数据实证分析表明,中国上市商业银行资本充足率越高,银行流动性创造越低,越会降低银行流动性风险,即金融脆弱挤出效应占据主导地位。中国上市商业银行信用风险越高,银行流动性创造量越多,银行流动性风险越大。

利用“银行+期货”化解“三农”金融风险模式探索

"保险+期货"模式虽然取得了很大成效,但也存在需要改进的问题。具体来讲,论文认为"保险+期货"模式的不足主要包括两个方面:第一,投保方的相关参与者成本高;第二,场外看跌期权的期权费高,交易对手风险高,保险公司盈利有限。论文在"保险+期货"模式基础上,提出了"银行+期货"运行模式,并认为"银行+期货"运行模式与"保险+期货"模式相比,有五个主要的优势。最后,论文就如何发展"银行+期货"模式提出了政策建议。

商业银行个人理财业务的现状及发展趋势

商业银行个人理财不仅仅是一门科学,更是一门艺术。它没有一个标准答案,有的仅仅是根据客户的现状、客户的需求、客户的目标所提供的一种长期的、专业的、有针对性的服务。2006年我国银行业全面开放,以后中外资银行在争夺个人理财高端客户这一战场上难免会有一番拼抢。为此,国内银行要奋起直追,采取一系列行之有效的措施,重装出击个人理财市场。

关于数字金融助推商业银行发展普惠金融的研究

数字化转型为当前商业银行第一经营战略。论文首先论述在中国整体金融环境下,商业银行应拥抱金融科技,才能保持竞争力,之后重点对两类数字金融服务创新进行了深入分析——基于区块链的金融产品开发以及数字储蓄账户的设立,最后列举了商业银行发展数字金融服务中所需要的注意事项。

金融衍生产品交易降低银行业传染风险作用分析

本文以中国上市商业银行为研究样本,对传染风险的研究转化为使用PageRank算法测算每家商业银行在每年引发传染风险的可能性,并研究商业银行金融衍生产品交易对其引发传染风险可能性的影响。实证结果表明,第一,金融衍生产品交易有助于降低商业银行引发传染风险的可能;第二,金融机构金融衍生产品交易在增加自身传染风险的同时,却实现了整体风险的下降,说明商业银行参与金融衍生产品市场交易活动有效的实现了风险的转移与对冲,金融衍生产品市场实现其风险管理功能;第三,从个体银行层面来讲,工商银行、建设银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行等大型银行的金融衍生产品交易存在增加其引发传染风险的可能性。

切实防范银行承兑汇票实务中的风险

银行承兑汇票业务自推广应用以来已成为各类经济体的主要融资工具之一,其优点显著,在缓解商业银行信贷资金压力方面得到了同业的认可,同时,对增加企业流动性和提高购买力、扩大生产消费、拉动经济增长均起到了积极有效的促进作用。但随着这项业务广度和深度的扩展,商业银行办理银行承兑汇票的风险也越来越大,有些问题已成为业界潜在的风险。

基于经济增长模式转变下的国民财富管理型银行研究

银行业竞争手段的所谓高端化,实质是落入了"营销管理陷阱",即从吸引潜在客户群体眼球、促销活动渲染,到推动优惠性销售活动进入高潮以结束营销终端。同一区域内多家银行因营销手段竞争而"劳民伤财",营销成本居高不下,从而忽略了真正体现营销胜负的商业银行"内涵式"竞争。"十二五"规划关于在调整收入结构等政策性语言的背后,我们可以发现政府的坚决态度,即把我国目前投资拉动型增长模式,逐步转化为消费拉动型增长模式,因此各家银行必须吻合政府主导方向、符合"十二五"规划要求,提早关注消费拉动型增长模式的应对策略。本文就消费拉动型增长模式与"国民财富管理型银行"的结合点,进行扼要的理论分析。

用管理会计营运现代商业银行

现代管理会计是商业银行经营之必需。现代商业银行在市场经济体制条件下,必须改变在计划经济时期形成的经营理念和管理机制以及控制手段,运用现代管理会计制度,创新企业运营模式。现代管理会计制度的特点在于,侧重于为企业内部管理服务,方式方法灵活多样,同时兼顾企业经营的全局与局部两个方面,并面向未来。这也是管理会计区别于财务会计的一个主要标志。

商业银行经营管理模式现状分析

国有商业银行改造为股份制商业银行后,经过多年的发展,一方面,"在市场中求生存,在竞争中求发展",业务和分支机构迅速扩张,在一些地区甚至占据了市场的绝对优势,从而促进了在全国范围内新的银行体系的形成;另一方面,本着作为国有银行改革"试点"的初衷,这些银行也不同程度地在建立商业银行的经营管理体制和机制方面进行了大量有益的探索。

市场风险对银行体系风险的影响实证分析

目前我国的银行体系风险不容忽视。对于中国银行体系来讲,任何一家银行倒闭风险的上升都是系统性风险的增加,因此本文将每家上市商业银行的违约概率作为表示银行体系风险状态的变量。在使用KMV模型求解出每家上市商业银行违约概率的时间序列后,本文对违约概率与市场风险因子相关性的实证分析表明,光大银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行和3家国有大型商业银行(交通银行、农业银行和中国银行)没有显著的市场风险敞口;工商银行、建设银行、宁波银行、平安银行、中信银行和民生银行有显著的股票风险敞口;建设银行、华夏银行和平安银行有显著的利率风险敞口;南京银行有显著的汇率风险敞口;平安银行和民生银行有黄金价格风险波动敞口。

商业银行员工培训的现状与改进策略探讨

随着我国市场体制的完善,商业银行面临的竞争压力也不断增大,这也直接对于银行工作人员的专业素养提出了更高的要求。如何提升商业银行员工员工培训质量成为当前我国商业银行人力资源管理工作中普遍关注的问题。对此,本文结合当前我国商业银行面临的紧迫形势,对于员工培训工作现状进行了分析,找出了其中存在的问题,并提出了相对应的改进策略,以提升我国商业银行的员工培训质量。

区块链技术下,商业银行反洗钱的创新愿景浅析

区块链作为一项金融科技的创新技术,具有去中心化、公开透明、可靠稳定、不可篡改的特性,可以系统性地解决金融业诸多行业痛点,越来越多的研究对区块链在数字货币、支付结算、资产托管、金融监管等方面的发展前景进行分析展望。本文重点讨论区块链技术在商业银行反洗钱领域的应用价值,从商业银行反洗钱工作现状出发,逐步深入到客户身份识别等KYC调查的关键环节,探讨利用区块链技术完善反洗钱工作,并提出商业银行有必要实现开放合作和价值共享,构建金融监管的战略高地。

信用价差对商业银行违约风险的影响分析——基于“跳跃—扩散”模型的压力测试研究

研究基于资本市场数据,采用KMV模型求解的倒闭概率作为商业银行经营风险指标,再用“跳跃—扩散”模型模拟压力场景研究信用价差对商业银行违约概率的影响。研究发现,AAA级企业信用价差急剧变大时,中国商业银行违约概率非常低;AA级企业信用价差急剧变大时,中国商业银行违约概率也非常低;A级企业信用价差急剧变大时,大多数商业银行违约概率都非常高,甚至接近于1,爆发银行业系统性风险的可能性将非常大。