从澳大利亚LCR实施看监管新规对商业银行管理的影响

澳大利亚金融行业素来以监管严格著称,也是首批实施巴塞尔协议监管的国家,于2015年正式启用流动性覆盖率(LCR)标准。通过对澳大利亚LCR的分析发现,LCR标准实施将对银行业管理方式提出新的挑战,需要银行加大资产负债管理的精细化程度,对表内外各项目进行量化管理,并提前筹划,适时调整各项配套管理工具,同时,加大长期资金筹措,增强客户黏性,适度发展同业业务,合理控制表外业务。

利率市场化下的商业银行主动负债管理策略探讨

随着我国利率市场化进程的收官,利率决定、利率传导和利率管理模式的改变,将对商业银行的传统资产负债管理模式提出新的要求。商业银行迫切需要由以往以存款为主的被动负债模式转向主动负债模式,加强对基础利率的研究及跟踪,根据风险偏好,强化主动负债意识,充分利用完善的金融市场功能,探索多元化负债来源,控制负债成本,降低流动性及利率风险。

成熟金融市场环境下衍生工具在商业银行利率风险管理中的应用

随着利率市场化进程的深入,我国金融市场环境越来越完善,金融衍生工具不断丰富,为银行的利率风险管理由传统的表内管理转向表外利用衍生工具管理提供了契机。银行可根据自己的利率风险管理目标,结合衍生工具特点,选择合适的衍生工具,更为有效、主动地进行利率风险管理。