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信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型
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作者 范臻 《应用数学与计算数学学报》 2006年第1期56-62,共7页
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求... 本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求解相应的非线性规划,本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题． 展开更多
关键词 信用资产组合 优化 条件在险值 随机规划 稳健模型.
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