构建模型管理体系 提高模型管理能力——关于银行风险计量模型管理的几点思考

在过去几年里，国内商业银行通过开展内部风险计量体系建设和实施新《巴塞尔资本协议》，开发了内部评级评分等各类信用风险模型。如何对这些模型进行全生命周期管理，最大限度地减少模型风险，已成为当前风险模型管理的重要问题之一。经过几年探索实践，建设银行研发上线了风险计量模型实验室管理体系，以实现全行信用风险模型开发和验证过程的规范化管理，提高模型研发效率，最大限度地控制模型风险。

个人信用评分有力推进信贷风险管理转型

随着我国全面建设小康社会进程的加速,社会财富不断增加,个人客户对银行的个人业务提出了更多需求,进一步拉动了个人金融服务的增长。由于个人业务具有笔数多、单笔金额小、数据丰富的特点,

大数据在银行信贷业务中的应用实践及建议

大数据是当前社会各界的热点议题之一。商业银行作为社会各机构中最早积累、应用大数据的主体,在大数据领域已经探索出了不少成熟的、有价值的应用模式。随着利率市场化改革临近收官,利差缩窄、市场竞争更加激烈、业绩增长乏力将是商业银行未来一段时间内面临的主要经营环境。严峻的经营态势促使银行通过开展大数据分析等方式内部挖潜,以实现＂盘活存量、用好增量＂,有效提升业绩、管控风险。

阿里信贷模式对商业银行的启示

中小企业贷款难是近些年来备受社会各界关注的问题之一。中小企业贷款难有着各方面的原因，包括整体社会信用环境不够完备，中小企业自身抵御风险能力较弱，缺乏真实完善的财务数据，政府支持力度不足等，但其中较为关键的因素是银行与企业信息不对称的问题。

商业银行跨周期经营问题的几点思考

2007年以来的次贷危机将全球银行业推向了风口浪尖。银行亲周期性对全球经济的伤害直追1933年的大萧条。据不完全统计，自2008年以来，美国倒闭的银行已经达到198家，亲周期性让银行付出了惨痛的代价。目前针对银行亲周期性的反省和探讨已成为热点话题，全球也正在着手建立宏观审慎监管体系来抑制银行的亲周期性。从银行经营角度来看，如何最大限度地避免经济收缩期的破产，实现跨周期可持续发展，也就成为一个非常重要的课题。

信用风险内部评级模型监控体系的探索和实践

20世纪50年代以来，随着银行业务复杂程度的提高，国际银行业采用了越来越多的风险计量模型来评估客户、产品、交易的风险。近10年来，银行风险管理的技术方法取得了跨越式发展。

关于我国银行业压力测试的若干思考

全球金融危机以来,压力测试技术得到各国监管部门和银行业的高度重视。例如,2009年上半年美国银行监管部门对资产超过1000亿美元的19家银行进行了压力测试（这些银行总资产占全美银行业资产总额约2／3），欧盟银行监管部门对欧洲22家领先银行进行了压力测试（这些银行总资产约占欧盟银行业总资产的60％）。中国银监会近年来也组织各商业银行开展了多次压力测试。尤其是近期针对房地产的压力测试，受到业界乃至媒体、社会公众的广泛关注。

催收评分技术及其在个人信贷催收管理中的应用

个人信贷业务笔数多、单笔金额小的特点决定了应用技术手段在贷后催收管理中的重要性。目前我国商业银行缺乏细分客户的计量工具，催收时通常根据逾期时间长短来区分客户，导致精细化管理程度不高，无法在早期区分出将要变为不良客户的高风险客户和可以主动还款的低风险客户。

着力打造中国本土的零售内部评级体系

次贷危机使银行界更为深刻地意识到完善零售业务风险甄别和计量机制的必要性，风险计量工作的先进实践，即零售内部评级体系建设也成为当前国内业界关注的热点课题。随着新（（巴塞尔资本协议》的引入，中国银行业金融监管标准要与全球保持一致。本文选取零售内部评级体系建设的几个关键方面进行探讨，以期为业界实务和学界研究提供参考。

建立信用卡额度动态调节机制

目前,银行信用卡业务中存在较为严重的超额授信现象。超额授信是指信用卡额度超出了客户的实际需求,从而造成额度使用率过低,存在大量未使用额度的现象。本文旨在尝试借助风险计量工具建立额度动态调节机制,合理、审慎地确定初始信用额度，通过完善的额度动态向上调整机制和合理的额度调降机制，在不影响客户体验的前提下有效避免超额授信，提升额度管理的精细化水平，实现信用卡业务的资本集约式发展。