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马尔可夫与切比雪夫不等式及其等号成立的条件 被引量：1
1
作者 丁永臻 黄志敏 《高等数学研究》 2006年第4期25-25,共1页
用现代概率论方法证明马尔可夫和切比雪夫不等式,并给出其等号成立的充要条件.
关键词 马尔可夫不等式.切比雪夫不等式 概率 随机变量
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分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价 被引量：2
2
作者 宋燕燕 王子亭 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期8-11,共4页
主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.
关键词 分数布朗运动 BLACK-SCHOLES模型 交易成本 红利 期权定价
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