二维椭圆方程参数反问题的一种数值解法

本文研究了识别二维椭圆型偏微分方程中参数A(x)和B(y)的反问题:的数值解法。用GPST方法给出了数值计算迭代格式,其中对涉及到的第一类Fredholm积分方程的离散线性代数方程组采用ART算法。最后本文给出了数值模拟结果。

非线性二阶常微分方程的两点边值问题

非线性常微分方程边值问题是微分方程研究领域中一个较为实际,其发展也较为活跃的一个分支.非线性二阶常微分方程两点边值问题解的存在性的研究方法有很多,如迭代法、上下解方法、度理论、临界点理论等.现利用拓扑横截定理,考虑了二阶常微分方程两点边值问题在组合边界条件下的解的存在性,对二阶常微分方程两点边值问题所对应的辅助问题作先验界估计,并利用拓扑横截定理,得到了边值问题解的存在性,推广了一些已有结果.

股指期货套利与现货组合模型的构建

股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品,具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能,它的推出对广大机构投资者而言意义重大。本文重点探讨股指期货期现套利的投资策略,并在考虑交易成本的前提下,给出了更为接近现实的区间定价模型和复制指数的投资组合模型。

基于我国股市混沌行为的预测分析

时间序列中的随机性蕴涵着非线性确定性系统混沌行为,混沌系统对初值的极端敏感性使之不可能对其进行长期预测,然而,在判定时间序列混沌行为的基础上运用局域法对我国股市进行了短期预测,并指出在计算关联维数时存在的问题,得到了较好的结果.

关于Orlicz-Pettis定理(英文)

本文实质性的改进了著名的Orlicz-Pettis定理