一个非线性力学问题的解析解

研究质点相对旋转光滑圆环的运动,通过椭圆积分,利用特殊函数得出了系统的解析解,并对质点的运动情况进行了定性分析.

一个非线性力学问题的讨论

利用非线性动力学的原理和方法,通过对不动点类型的分析,并利用数值计算给出所研究系统的相图,从而得出质点在不同条件下的运动情况.

一个非线性力学问题的解析解

本文利用椭圆积分和特殊函数 ,对一个非线性力学问题进行了分析、求解 ,得出了质点运动方程的解析表达式 ,并对质点的运动情况进行了定性分析。

多重分形谱在材料分析中的应用研究

基于多重分形谱的物理意义 ,通过图像分析与处理技术 ,利用 Delphi语言设计了图像结构的多重分形谱的计算程序。通过程序中图像黑白二值化转化阈值的设定 ,实现了从材料组织结构形貌图像上提取其相应的概率测度和标度指数的功能 ,并计算了它们的多重分形谱。分析表明 :在对材料的组织结构进行研究的问题中 ,多重分形谱是一种有意义的表征参数 。

统计物理与复杂系统研究最近发展趋势分析

本文将统计物理与复杂系统研究分为非线性科学、复杂性科学和其他相关研究3个方面,通过对相关重要专业期刊进行统计,对统计物理与复杂系统研究最新发展趋势进行了分析,深入讨论了上述3个方面当前各自的焦点问题,并特别介绍了我国的一些研究组在上述各领域做出的重要成果。

证券指数的网络动力学模型

基于复杂网络的分析方法,由香港证券市场的恒生指数(HS I)构建一个加权证券指数网络,通过对网络连接矩阵最大反比参与率及其对应本征矢量的计算,得到了四个网络拓扑重要性节点,发现具有拓扑重要性的证券指数网络节点具有很好的统计稳定性,这说明香港证券市场在统计意义下是动力学稳定的而不是随机的。识别这些具有拓扑统计重要性的节点对应的证券市场指数的波动模式,利用复杂网络的拓扑结构来反映证券指数波动的动力学相互关联和作用,为证券市场动力学性质的研究提供了一种新的方法。

DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用

通过线性分段将连续性的金融时间序列转化为离散性的字符序列,并基于DNA序列分析法,讨论了此类字符序列的标度特性。

模仿经纪人演化少数者博奕模型中的合作效应

提出并研究了一种新的演化少数者博弈模型.在该模型中.每个经纪人有一个几率p值.在给定m比特下,每个经纪人以几率p选择去最近相同m比特历史下的取胜方,以几率1 -p作出相反的决定,同时经纪人可以模仿财富高于自己的最近邻邻居的p值并加以修正,数值模拟结果显示,经纪人的新几率p和他最佳邻居的几率之间的相关程度存在一个最佳值 在此处自组织分离效应最强,经纪人自分离成尺寸几乎相同的由极端行为表征的人群和反人群。

混合少数者博弈模型中的模仿效应研究

我们研究了混合记忆经纪人争当少数者博弈模型中的模仿效应。我们将模仿引入混合少数者博弈模型，经纪人可以模仿邻近的更成功的经纪人，采用其最佳邻居的策略来作为自己的决策，模拟结果表明当单一社群经纪人处于拥挤区域时，模拟的引入可以明显改善经纪人之间的合作行为。

光滑抛物线约束质点运动问题的研究

利用非线性动力学的原理和方法,通过对不动点类型的分析,数值计算给出所研究系统的相图,从而得出质点在不同条件下的运动情况。

SiC电子输运性质研究及散射率的简化计算

用流体动力学平衡方程研究了4H-SiC的漂移速度,平均电子能量等输运性质,并考虑了非抛物能带效应和各向异性效应,同时对散射率的计算进行了简化,并用简化公式研究了3C-SiC的线性和非线性输运,在场强不超过200kV/cm时,引起的误差仍在允许范围内。

金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅰ)——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型

金融物理学是物理学概念和方法应用于金融分析的一门新的交叉学科 ,近年来受到人们的广泛关注 .文章简述了金融物理的研究方向和研究方法 ,重点讨论了价格涨落的统计分析和相关的物理模型 .

金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅱ)——基于经纪人的动力学模型的建模与分析

一门全新的交叉学科金融物理研究的第二种处理方法是构建金融市场物理模型 ,文章对其基本观点作了简介 ,并重点介绍了金融市场中基于经纪人的动力学模型的建模与分析 ,阐述了物理学在 2 1世纪的金融工程研究中可发挥的作用与意义 .

金融市场中经纪人相互竞争和适应性行为的物理模型

金融物理中的争当少数者博奕模型 ,是一个用来模拟金融市场动力学行为的最简单的模型 ,可以尝试利用它来对实际金融市场中许多现象提供物理的理解 .

高速公路交通流元胞自动机模型的一种统计平均解耦处理

对于高速公路交通流的一维元胞自动机模型，提出一种从微观格点状态更新规则出发，经过逐步的统计系综平均和截断退耦近似处理，推导宏观演化规律，从而获得描述车流稳态平均速度与车辆密度之间关系的基本图曲线的平均场方程方法．宏观演化规律表现为相继两个时刻车流平均速度的一个非线性映射．平均场论可以作为这一非线性映射的吸引子得到．将此法应用于ＦｕｋｕｉＩｓｈｉｂａｓｈｉ建议的高速运动车模型，计算表明：在单辆车最大速度为Ｍ的情形，可以采用截断退耦到仅保留Ｍ＋１格点耦合的近似法计算空间关联函数．对于不考虑随机减速的决定论模型，所得到的平均场论是精确的，对于随机减速模型。

经纪人模仿在演化少数者博弈模型中引入的自组织分离效应

引入真实金融市场中普遍存在的模仿机理 ,提出并研究了一种新的演化少数者博弈模型 .在该模型中 ,所有的经纪人排列成满足一维周期性条件的链并有一个共同的策略 .每个经纪人有一个概率p值 ,作决定时以概率p选择策略预测的取胜方 ,以概率 1-p作出相反的决定 ,同时经纪人可以模仿财富高于自己的最近邻邻居的p值 .数值模拟结果显示 ,通过演化使得经纪人组成的系统自组织分离成由极端行为表征的相反人群 .模仿引起的演化可以明显提高系统的协作 .

EZ模型中的有限尺寸效应

研究EZ模型中的有限尺寸效应 .当经纪人数目N足够大及发生交易的概率a 1 N ,发现有限尺寸效应是重要的 .此时 ,系统几乎变成包含所有经纪人的单一集团 .而对较小集团 ,尺寸分布仍然服从幂函数律 ,但是指数因涨落效应而改变 .但当a 1 N时 ,可以论证涨落效应不重要 。

基于网络拓扑统计的恒生证券指数处理

为分析香港证券市场恒生指数(HSI)的动力学特性,依据粗粒化处理的同质划分方法,将HSI的时间序列转化为由4个特征字符{R,r,d,D}构成的HSI符号序列.由符号序列中的16种2-字串的元结构(即16种HSI变化模式)为网络的节点构建了一个加权证券指数网络,这一网络将证券市场指数波动和变化模式的相互关系和相互作用等信息编码在网络的拓扑结构之中.通过对网络的拓扑参数中介中心性的测量,发现在两个量级的时间间隔标度范围内,至少有3个高中介中心性的网络节点,即网络中18.7%的节点承担了网络的71.9%的中介中心性功能,它们所代表的HSI变化模式具有很好的统计稳定性,识别这些具有拓扑统计重要性的节点模式对于理解证券市场的波动规律以及信息传输特性有积极意义.对比计算了随机网络节点的中介中心性,其中每一个节点的中介中心性能力几乎是均等的,没有一个节点显得特别地突出,这些表明香港证券市场在统计意义下是稳定的而不是随机的.