影响本科生学习成绩因素的探究与分析——以中国科技大学为样本

本文通过纲目数据的相关性分析和logistic回归理论,对影响本科生学习成绩的因素进行了探究和分析,得出了"学习成绩主要取决于个人努力"这一公共因素.并且找出了影响男生和女生学习成绩的主要因素分别是自制力和心理因素:影响一年级的主要因素是自学能力,影响二三年级的主要因素为勤奋程度.

错误指定模型中回归系数混合估计的小样本性质

在均方误差矩阵（ＭＳＥＭ）准则和ＰｉｔｍａｎＣｌｏｓｅｎｅｓ（ＰＣ）准则下。

一般半相依回归系统的协方差改进估计

本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统．运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列，并证明它在协方差阵己知时，处处收敛到最佳线性无偏估计，同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵。当协方差阵未知时，证明了两步估计序列具有无偏性和渐进正态性，并且给出了当迭代次数亦趋于无穷时，保证其具有相合性的一个条件。 本文结果拓广和改进了王松桂等的结果，进一步显示了协方差改进法的有效性．

回归系数的混合估计与最小二乘估计的相对效率

本文讨论线性回归模型中 ,回归系数的混合估计与最小二乘估计的相对效率问题 ,研究了两种不同相对效率的上。

《管子》中的数学与《九章算术》的关系

本文介绍了《管子》中的数学知识 ,重点讨论了《管子》中的数学与《九章算术》的传承关系 ,从而进一步揭示两者之间“源”与“流”

漫谈1997年中国数学奥林匹克第3题

1997年中国数学奥林匹克的第3题可以陈述为: “证明,存在无穷多个自然数n,使得可将1,2,…。

增长曲线模型中回归系数的线性估计的可容许性

对增长曲线模型,当协差阵是降秩的,在矩阵损失函数下,本文分别给出了回归系数的线性估计在非齐次线性估计类和全体估计类中是可容许估计的条件。

货币错配:理论分析、实证检验与中国的抉择

货币错配是发展中国家在金融全球化过程中所普遍面临的问题,中国目前也存在货币错配现象,因此要通过政策的制定和市场的深化来控制货币错配的风险,目前推动人民币国际化、加强外汇储备管理及相关措施是解决上述问题的关键。

浅谈我国数学竞赛题的统计学背景

随着21世纪的临近,各国教育界日益表现出对更新中学数学内容的重视,其中一个引人注目的动向便是在中学数学教学中增加较多的统计学知识,我国亦是如此。众所周知,“数据”是自然界和人类生产过程各种信息的反映,通过收集和分析数据去了解自然规律和生产规律,是人类正确而有效地进行社会和经济活动的需要.因此。

基于公开数据的SARS流行规律的建模及预报

基于全球与我国公开发表的有关SARS确诊病例、疑似病例和死亡病例的实际数据,建立有关流行病学的模型是本研究的目的。我们探讨了SARS的简单流行病学微分方程模型,建立了北京医院尚有确诊病例的时间序列的ARMA模型,得出6月底左右北京医院SARS病人数将会降到60人以下。同时,通过经验模型和贝叶斯方法对病死率进行了初步估计。

基于偏t分布的Shibor隔夜拆借利率影响因素分析

由于隔夜拆借利率更能有效反映货币市场短期资金供求关系,本文通过建立Garch模型分析影响Shibor隔夜拆借利率波动性的各种因素,发现新股发行对其影响显著远大于存款准备金制度;随着央行不断提高法定存款准备金率,准备金制度对波动性的影响有增强趋势。这一结论可以为央行把握存款准备金制度改革进程,准确估计Shibor隔夜利率的走势提供参考;也有利于央行更好地制定金融市场政策,实现货币政策既定目标。

刻度指数族参数的经验Bayes估计的收敛速度

本文对刻度指数族在加权平方损失下获得了参数的Bayes估计,并构造了相应的经验Bayes（EB）估计,证明了所提出的EB估计是渐近最优的且有收敛速度,其中1/2≤λ<1,s≥3是一给定的整数.最后,给出了刻度指数族EB估计的两个应用.

双指数分布位置参数的经验Bayes估计问题

本文在平方损失下导出了双指数分布位置参数的Bayes估计,利用非参数方法构造了位置参数的经验Bayes(EB)估计.在适当的条件下,获得了EB估计的收敛速度.最后,给出了一个例子说明适合定理条件的先验分布是存在的.

参合农民对新型农村合作医疗制度满意度及其相关影响因素实证研究

以ACSI模型为基础,构建参合农民满意度测评模型,分析样本地区影响参合满意度各项因素的影响水平,为制度监管提供政策建议。

错误先验假定下Bayes线性无偏估计的稳健性

本文基于错误的先验假定获得了一般线性模型下可估函数的Bayes线性无偏估计(BLUE),证明了在均方误差矩阵(MSEM)准则和后验Pitman Closeness(PPC)准则下BLUE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性,并导出了它们的相对效率的界,从而获得BLUE的稳健性．

混合线性模型效应参数的Bayes局部影响分析

该文研究混合线性模型效应参数的 Bayes局部影响评价问题 .导出了混合线性模型在各种扰动下效应参数的 Bayes局部影响度量 ,并给出了平衡单向分类随机效应模型下的一些结果 .最后通过实例分析 。

B值随机元阵列的完全收敛性及大数定律

该文在随机元阵列随机有界于某非负随机变量的条件下，得到了B值随机元阵列完全收敛性的一般性结论，并讨论了随机元阵列加权和的收敛性，使[5][6]中的结果得到了改进和推广．同时讨论了完全收敛性与Banach空间p型（1＜P≤2）性质的等价性，使[14]，[15]中的结果得到进一步的改进．

关于NA列的一类小参数问题

本文在更为广泛的权函数和边界函数的范围内，使用不高于独立列场合下的矩条件，讨论了NA列的一类小参数级数的极限状态及收敛速度．因此，本文的结果即使对独立列也是有意义的．

关于B值随机和的完全收敛性的进一步讨论

该文在深入揭示B值非随机和完全收敛性中的一系列等价关系的基础上，给出了随机和完全收敛的充分条件，改进和完善了有关文献中的既有成果，并对矩条件的必要性问题做了初步讨论．

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究

在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR(CVaR)等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化。本文基于尾部指数回归模型对重尾分布的尾部指数进行估计,进而得到收益率尾部数据所服从的条件分布,并首次运用该方法对条件VaR进行估计。本文对沪深300指数进行了实证研究,得到CVaR的估计,对估计得到的CVaR的预测效果作出检验,并与传统VaR估计方法进行了对比,实证结果发现本文方法的预测效果更好。