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基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究
1
作者
花小伟
马春阳
《金融发展研究》
2010年第6期69-72,76,共5页
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值,结果表明基于广义误差分...
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算VaR值还是CVaR值方面都是最优的。
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关键词
VAR值
CVaR值
GARCH族模型
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职称材料
题名
基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究
1
作者
花小伟
马春阳
机构
中国纺织工业协会行业分析师
宏源期货研究中心
出处
《金融发展研究》
2010年第6期69-72,76,共5页
文摘
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算VaR值还是CVaR值方面都是最优的。
关键词
VAR值
CVaR值
GARCH族模型
Keywords
value at risk
conditional value at risk
the model of GARCH group
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究
花小伟
马春阳
《金融发展研究》
2010
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