巴塞尔委员会面面观--从中国加入巴塞尔委员会谈起

2009年3月12日是我国银行监管史上的一个重要里程碑。就在这一天,巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）发表新闻公报,明确表示将吸收澳大利亚、巴西、中国、印度、韩国、墨西哥和俄罗斯为该组织的新成员。中国加入巴塞尔委员会,标志着我国将全面参与银行监管国际标准的制定，以更加有效地维护我国银行业利益，并为国际银行体系稳定作出更大的贡献。

论银行市场风险的资本计提--兼评内部模型法的适用性

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。

贷款损失准备金制度的逆周期功能

中国银监会于2011年颁发了《中国银行业实施新监管标准指导意见》（以下简称《意见》），明确规定：建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准。贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2．5％，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于l50％，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。这项制度是一个重大创新，对提高中国银行业资产质量稳健性将起到重要作用。