银行业系统性风险外部环境冲击的量化研究--基于中国经验数据的测度

本文从宏观经济、金融市场和微观经济主体三个方面,重点分析了12个外部因素变化对银行业系统性风险的冲击压力及其传导路径;并具体选择12个代表性指标,应用AHP法、熵权法和组合赋权法,分析了各指标的冲击强度。在此基础上,本文基于中国2004—2010年期间的季度经济金融数据,构建了中国银行业系统性风险外部环境冲击指数,首次量化了外部冲击造成的压力大小,并进行了效果比较。本文为后续的研究,特别是系统性风险的早期预警研究,奠定了基础。

商业银行公司治理结构与风险控制的实证研究

本文以中国16家上市商业银行为研究对象，选取2009～2012年的数据为样本，检验银行公司治理与风险控制之间的相互关系。检验结果表明，商业银行股权结构对银行风险控制产生显著影响，但第一大股东控股能力与风险控制存在显著的负相关性，因此，第一大股东控股能力不宜过强，股权的适度分散化有利于改善我国商业银行的治理结构，有利于提高风险治理能力；商业银行董事会规模、董事会独立性和高管人员薪酬激励标准都与银行风险呈显著负相关关系，它们对银行风险控制发挥了积极的作用。研究还发现，商业银行贷款规模与风险控制之间不存在显著的反向关系，现阶段商业银行通过贷款规模扩张来降低不良贷款率的方式已受到初步控制，风险治理初显成效。