试论现代商业银行信用风险管理的基本要素

现代商业银行为了实现和达到风险管理目标和要求,在具体落实风险管理的工作中要严格把握信用风险管理的三大要素:客户授信整体风险、信用风险平衡和统一授信管理。 一、客户授信整体风险 客户授信整体风险是指商业银行将每一个客户和所有客户汇总起来看做为一个整体,而这个整体的所有经济行为所产生的合力对商业银行信贷资产或相关业务所带来的影响和风险。现代商业银行对信用风险的研究是以客户的整体风险作为研究对象。

信用卡的收益与风险管理

信用卡产业之路 美国第一家专司信用卡业务的银行诞生于20世纪的80年代早期,但绝大多数的银行却是从80年代中期才开始涉足信用卡业务.

变革的时代与中国银行业发展

这是一个巨变的时代。一场席卷全球的金融海啸使称雄世界的五大投行湮灭,长期被全球银行业引为典范的美欧银行业遭受重创,有的甚至濒于倒闭的边缘。与此相对照，中国银行业以雄厚的实力和安全稳健的姿态，在全球银行业独树一帜，成为金融危机之下一抹难得的亮色。在这样的背景下，回顾中国银行业改革发展的历程、思考中国银行业的未来发展，别有深意。

资本监管对中国商业银行信贷行为的影响分析

资本监管日渐成为商业银行信贷行为最主要的影响因素，利用国内16家上市银行2000—2015年的面板数据，分析了资本约束对贷款规模、结构、价格及担保条件的影响。研究结果显示，资本监管对贷款规模有较显著的影响，在资本约束下银行倾向于降低总体贷款增速，但在贷款内部存在结构性差异，资本节约型个人贷款与中小企业贷款仍保持较快增长，同时资本约束将推高贷款价格并改善担保条件；无论是贷款规模还是价格，资本约束的影响程度都要相对弱于国外的实证研究结果。

银行发展零售业务的风险控制原则

银行零售业务是一个相对宽泛的概念,一般指银行向居民和私人小型企业提供的,零星的小额银行产品和服务。根据巴塞尔委员会的调查,银行零售产品至少包括信用卡、个人旅游、装修、汽车消费等定期等额摊还的消费贷款、循环信用额度,住房按揭贷款。

银行怎样保证明天不再发生巨额交易风险——剖析爱尔兰联合银行巨额诈骗案

当年巴林银行倒闭案的余烟还没有散尽,本年初爱尔兰联合银行的巨额诈骗案又再一次为银行界敲响了警钟。此类事件的屡屡发生是否意味着银行传统的风险控制体系已经难以应付金融创新所带来的新的风险,银行业需要另辟蹊径加以防范?我们编发了本文,以期对这一问题进行深入的探究。

中国商业银行股权成本及影响因素研究——基于面板数据

本文主要研究了我国商业银行股权成本的变化趋势及其影响因素。本文运用CAPM模型计算了14家上市银行的年度股权成本,并总结了变化特征,然后通过构建面板数据模型分析了股权成本变化的影响因素。研究发现,人民币存贷比与股权成本正相关,大股东持股比例与股权成本负相关。

关于中国商业银行风险管理文化建设的探讨

随着世界经济一体化和金融全球化进程的加快，随着银行业务的发展和市场竞争的加剧，银行业风险显现出复杂多变的特征，银行风险管理内涵日益丰富，风险管理理念不断更新，商业银行风险管理文化对银行风险管理的作用逐渐突出，商业银行对银行风险管理文化建设重要性的认识也越来越深刻。

互联网+银行:我国传统商业银行风险管理新变革

2015年3月,两会提出的"互联网+"计划指明了互联网与传统产业进行深度融合的产业调整发展方向,而"互联网+银行"也成为互联网金融深化改革的具体承载。商业银行风险管理作为银行稳健发展的核心竞争力之一,在"互联网+银行"的趋势下需要思考如何深度嫁接互联网技术进行变革。在简要梳理文献资料的基础上,本文深入分析互联网技术对传统商业银行风险管理的深远意义,探讨商业银行风险管理的现实差距,指出传统商业银行风险管理向"互联网+银行"方式下的风险管理模式的突破路径,为传统商业银行风险管理在新常态下实现变革发展提供理论分析和实践参考。

巴塞尔新资本协议对欧洲银行业信用风险管理的影响

作为国际银行界的“游戏规则” ,巴塞尔新资本协议针对信用风险提出的标准法和内部评级法为将来商业银行进行信用风险管理指明了方向。内部评级法比标准法更能敏感地反映信用风险 ,但同时也意味着商业银行要在资产组合层面实现风险和收益的匹配 ,并相应地进行经济资本配置。在欧元时代 ,欧洲大型商业银行和中小商业银行的信用风险管理将在新协议影响下面临不同的选择路径。这种选择也将对未来若干年内我国国有商业银行信用风险管理机制的改革具有重要的借鉴意义。

论商业银行内控制度的构建要素

商业银行内控制度的缺陷是近年来国内银行各种重大案件频频发生的重要根由。根据银行内控制度的内涵,系统性地分析构建银行内控制度的宏观要素和微观要素,是有效推进我国银行内控制度建设的现实着眼点。文章将经济发展水平、金融深化程度、银行监管体系、银行市场环境作为构建银行内控制度的宏观要素,而将有效的公司治理结构、科学的企业决策机制、严密的业务操作规章、健全的考核激励机制、常规的稽核检查工作和即时的信息监控系统列为构建银行内控制度的微观要素。

银行风险管理的变与不变

美国金融历史学家彼得·L.伯恩斯坦曾说“风险管理的本质就是把我们对结果有所控制的领域最大化,而把我们完全不能控制的结果和我们弄不清因果联系的领域最小化。”

论在规范商业银行公司治理中推进风险管理改革

本文通过对国际先进银行在规范公司治理中增强风险管理的考察,阐明中资银行由于与国际先进银行在公司治理规范性上的差距,导致中资银行风险管理存在差距,指出中资银行必须在规范公司治理中推进风险管理变革。

中美央行利率对银行业利息净收入影响的比较研究--基于面板数据的分位数回归方法

近年来,银行业收入的高增长以及今年来的增长乏力情形受到各界高度关注。影响银行业收入增长的因素是多方面的:内部因素主要与各银行的自身经营管理水平、资产业务结构、主要客户结构、战略路径取向等密切相关;外部因素主要与宏观经济金融环境、利率汇率状况、国家政策调控等密切相关。而利息净收入是构成银行收入来源的主要部分,在我国利率市场化尚未完全形成的整体背景下,央行利率变动仍然是影响银行业利息净收入的首要外部因素。本文基于我国上市银行利息净收入的面板数据,通过面板数据模型分位数回归来研究中央银行的存贷款利率变动对于上市银行利息净收入增长的影响情况,并结合美国央行利率对其银行业利息净收入的相应影响来进行两国差异比较分析,以期为解释经济新常态下银行业收入增幅锐减提供观察视角,为相关政策研究提供分析和依据。

商业银行非零售主标尺设计及优化研究

在商业银行内部评级体系中,建立非零售主标尺的目的在于区分不同类型客户的信用风险,进行违约概率区间划分。通过在违约概率和信用等级之间建立统一的对应关系,实现不同客户违约风险的比较,从而为实施差别化的风险管理奠定基础。主标尺设计不当,不仅会造成评级结果过于集中于某些特定的级别,而且容易造成部分或全部级别预测的违约概率大幅偏离实际违约率,监管资本计算失真以及经济资本错误分配等后果,直接影响风险预测的合理性。本文主要介绍主标尺构建的方法论、评估主标尺合理性的标准,探讨中国银行业在设计和优化主标尺过程中存在的问题及解决思路。