古典风险模型的一个推广

将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.

离散经典风险模型中的破产赤字概率及其渐近估计

本文通过引入泛函的方法 ,在完全离散经典风险模型下 ,导出了初始赢余为U的破产赤字概率G(u,y)的更新方程 ,进而得到了一般情形下破产赤字概率G(u,y)的渐进估计。

左消语言与析取语言及其推广的乘积性质

主要解决了左消语言与析取语言及其推广的乘积是何种语言的问题.首先,证明了:当X是左消语言,Y是任意语言时,XY的主同余包含在Y的主同余中.在此基础上得到了如下关于析取语言及其推广的一些结论:当X是左消语言,Y是析取语言或是其推广时,XY也是相应的同类语言.