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混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法 被引量：2
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作者 杨朝强 《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期206-211,共6页
利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.
关键词 有限差分 混合跳-扩散分数布朗运动 欧式回望期权 数值解
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