商业银行对企业债的信用风险管理

未来几年，中国企业债市场将有飞跃发展，商业银行大规模参与企业债市场是大势所趋，但也带来相应的信用风险问题，在外部评级体系尚不成熟的环境中，商业银行应当探索在内部建立健全针对企业债的风险管理体系。

基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究

无论从外部监管要求还是商业银行内部管理的需要来看,区域风险评级都具有重要的现实意义。本文从区域风险评级的定义出发,介绍了区域评级的三种建模思路和方法,并结合商业银行内部需求与实践,主要从组合管理层面对区域评级结果如何应用进行了说明。

商业银行区域风险评级与信贷管理研究

本文从风险管理的视角对商业银行区域风险评级进行分析,采用统计计量方法筛选风险评价指标并估计指标权重,建立了一套比较完整的区域风险评价体系;根据所构建的模型,对样本大型商业银行在不同省市经营的分行进行区域风险评级;在此基础上,对区域风险评级在银行信贷管理中的应用问题进行了探讨。

我国商业银行个人住房抵押贷款风险及防范

文章首先分析我国个人住房抵押贷款迅速发展现状和原因,说明加强商业银行个人住房抵押贷款风险防范的现实性和必要性;其次,根据个人住房抵押贷款自身特性和其内外部影响因素,分析了我国商业银行个人住房抵押贷款主要面临的八大风险;最后,针对商业银行所面临的个人住房抵押贷款风险,提出应该采取的风险化解和风险防范措施。

商业银行集团客户授信风险特征及风险控制

近年来,集团客户已成为商业银行重点拓展的客户群体,但信贷风险也日益凸显。商业银行应加强集团客户统一授信管理,转变以往对集团客户盲目迷信,将集团客户片面等同于优质客户、低风险客户的认识,加强授信各环节管理,筛选优质受信主体,合理控制集团客户的关联担保比例,解决过分倚重关联担保的问题,提高商业银行集团客户统一授信管理的效果。

风险控制下的供应链金融分析

"供应链金融"在本质上属于信用——引致型金融创新。本文从风险控制的视角,运用中间层理论和博弈论,指出供应链金融可以降低信贷风险的原因在于供应链强度对信贷风险调整的影响,以及供应链上大小企业间动态博弈对信贷风险的制约作用。尽管如此,商业银行在实施供应链金融的过程中,仍需要采取一定措施来控制潜在的信贷风险。

商业银行客户评级分布的宏观传导机制研究——基于EDF和CT

本文旨在研究商业银行客户评级分布与宏观经济之间的内在传导机制及其对商业银行内部经营管理的影响。首先,本文以我国上市公司的EDF数据构造反映当前宏观经济环境对未来一年违约概率影响程度的中间变量Z及其行业Z值,并基于似无关估计方法(SUR),就行业Z值与关键宏观变量所构造的VAR方程组进行了更有效的估计;在此基础上,本文通过数值模拟得到了不同宏观情景下不同行业的客户评级分布状况,并与实际变化情况进行了比较分析;最后,本文结合不同宏观情景下客户评级分布的变化情况,就其在商业银行信贷排查和内部管理中的应用给出了具体建议。

论中小商业银行信用业务授权体系的构建完善

健全完善的法人授权管理机制是商业银行业务有效运营的前提条件,对于分支结构层级日渐增多、机构数量日益庞大的中小股份制商业银行而言,构建健全有效的信用业务授权体系,处理好集权与放权的关系,是当前重要而迫切的工作任务。文章对中小股份制商业银行授权体系的构建及完善提出了建议。

浅析网络经济下的财务管理

本文简要介绍了网络财务的涵义和特征,对现阶段网络经济下财务管理的问题进行了分析,从而提出了财务管理发展的新思路。

人民币理财产品定价分析与产品创新

本文详细分析了影响人民币理财产品定价的主要因素,对人民币理财产品中的可提前终止权进行了深入的探讨,得出促使人民币理财产品提前终止的真正触发利率,并揭示了理财产品设计与风险控制的关键公式。最后基于以上的分析,提供了人民币理财产品创新的建议。

小企业融资：外部环境与贷款技术

现有的研究表明,高风险和高成本降低了银行向小企业提供贷款的意愿,并进而导致了小企业融资难的问题。从根本上说,解决这一问题的途径,在于选择有效的贷款技术,在改善信息不对称问题的同时,有效地控制银行的成本。不过,在现实中,某种贷款技术的效果很容易受外部环境的左右,因此,要选择恰当的贷款技术,必须要考虑具体的外部环境。

关于零售评分模型部署方式的理论及实证研究

从国内外商业银行执行新资本协议的实践来看,构建以评分模型为代表的量化管理工具已成为促进零售业务发展、提高风险管理水平的必然趋势。而评分模型如何在系统中部署实施,往往是其落地、应用及持续监控的关键。本文对评分模型在系统中的不同部署方式进行解析比较,就其源问题的理论基础及置信区间进行了相应的推理和计算,并采用数值模拟方法从实证上求解出多维情形下不同部署方式的数值差异范围及分值出现差异的频率。最后;本文基于评分差异对商业银行经营管理所产生的影响,结合对两种部署方式在模型配置的便捷程度、维护成本及运算性能方面的比较分析,给出了零售评分模型部署方式的选择建议。

中国混合资本债券市场展望

2006年9月国内第一支混合资本债券的发行,标志着中国银行业根据国际惯例在资本充足率监管创新方面迈出了重要步伐。该文介绍了混合资本债券的内在特征,认为从市场需求、市场环境和政策环境看,国内混合资本债券市场必将有着极大的发展空间。

中小企业信贷市场融资分析

在斯蒂格利茨和韦斯信贷市场经典模型基础上,引入界定中小企业特征指标的资产规模变量和风险变量,建立一个信息不对称下的中小企业信贷配给模型,分析利率作为甄别机制时,抵押品、企业规模等因素对中小企业信贷配给的影响,为中小企业信贷配给问题提供了一个理论解释,并对解决我国中小企业信贷市场融资难的问题进行了应用分析。

金融支持与低碳经济增长的理论研究——基于社会最优均衡分析的视角

低碳经济以能源高效利用和清洁开发为基础,以低能耗、低污染、低排放为基本特征,通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段,着力降低高碳能源消耗,减少温室气体排放,实现经济发展与环境保护融合共生的可持续发展模式。对金融支持与经济增长、能源消费、产业结构升级的理论关系进行探讨,认为发展低碳经济的关键是技术创新和产业结构调整,金融支持在推动产业结构优化升级中具有积极的促进作用,因此金融机构在低碳经济发展过程中必然大有作为。