评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》

随着金融事业的飞速发展，金融衍生产品大量出现，金融风险发生的频率和幅度也在不断加大，因此加大金融衍生产品定价和相应的风险防范研究的力度，加快培养能胜任金融衍生产品定价工作的金融从业人员的速度是保证金融业健康发展的重要措施。

基于遗传算法的多阶马氏链组合预测方法

给出遗传算法的一种改进形式：增加了“引进算子”，采用了“混合编码”，并提出多阶马氏链组合预测方法．通过二者的结合。

动态随机弹性在期权定价中的应用(英文)

给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释.

做市商调整价格速度与资产价格的波动

本文讨论了做市商制度下的一类资产定价模型的动力学性质,分析了基本均衡点和非基本均衡点的稳定性,以及当做市商的价格调整速度逐渐增大时,系统所产生的分岔现象。适当控制做市商的价格调整速度,对防止价格的剧烈波动有一定意义。

运用条件随机变量方法处理信用资产组合分布

信用资产组合模型的分布计算是信用计量模型中一个非常重要的主题,对于这个问题一般常用的方法是进行蒙特卡罗随机模拟.本文的基本模型是将信用组合的价值分解为市场共同因素和个体因素两个部分,然后引入三种全新的基于条件随机变量的方法来处理信用资产组合分布问题,并通过实例对三种方法以及标准随机模拟方法加以比较分析.

IPO均衡定价模型及其应用研究

学术界对于IPO行为的研究主要集中于三大领域:第一、企业为什么要上市公开发行的问题;第二、IPO首日抑价的问题;第三、IPO新股长期表现不佳的问题。本文以IPO定价模型为切入点,从基本的供求分析出发,通过均衡定价的方法建立一个IPO定价的框架,并在此框架下得到一个具体的定价模型,最后将该模型应用于解释IPO的前两种行为,并得到了一些有意义的结论。

金融资产收益分布的混合高斯分析

本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型 ,给出了混合高斯分布的 Kolmogorov-Smirnov检验的方法 ,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性 .此外 ,用成分数目 K*、拟合误差 DK*n和主成分系数 p*k 描述金融资产收益的性质 。