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显式差分格式与欧式期权定价问题
1
作者
李晶
《湖州师范学院学报》
2010年第1期25-28,共4页
Black-Scholes期权定价模型的数值方法是当前研究的重点和热点问题,因此在已有的研究基础上,较为系统地讨论了欧式期权定价的Black-Scholes期权定价模型和采用显式差分法进行数值求解的过程.
关键词
BLACK-SCHOLES模型
显示差分
期权定价
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职称材料
题名
显式差分格式与欧式期权定价问题
1
作者
李晶
机构
北京市教育学院宣武分院附属中学
出处
《湖州师范学院学报》
2010年第1期25-28,共4页
文摘
Black-Scholes期权定价模型的数值方法是当前研究的重点和热点问题,因此在已有的研究基础上,较为系统地讨论了欧式期权定价的Black-Scholes期权定价模型和采用显式差分法进行数值求解的过程.
关键词
BLACK-SCHOLES模型
显示差分
期权定价
Keywords
Black-Scholes Option Pricing Model
explicit finite-difference method
option pricing
分类号
O175.2 [理学—基础数学]
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作者
出处
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1
显式差分格式与欧式期权定价问题
李晶
《湖州师范学院学报》
2010
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