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题名一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型
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作者
庞胜军
胡华
米力阳
卫婷婷
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机构
宁夏大学数学计算机学院
北方民族大学信息与计算科学学院数值研究所
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出处
《兰州文理学院学报（自然科学版）》
2013年第6期1-5,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(61063020)
国家自然科学基金(11361044)
+1 种基金
宁夏研究生教育创新计划项目(2010)
北方民族大学自主科研基金项目(研究生)(2012XYC030)
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文摘
在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的.
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关键词
指数追踪
追踪误差
CVaR风险
时间序列分析
智能优化算法
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Keywords
index tracking
tracking error
CVaR risk of tracking error
time series analysis
intelligence optimization algorithm
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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