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适合我国证券市场投资组合模型的构建
1
作者
张敏
《南昌大学学报(人文社会科学版)》
北大核心
2005年第5期55-58,共4页
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明...
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明:流通市值对多数证券的周收益率具有较强的解释能力,且加入市值差异后,回归方程中残差的相关性有明显的下降。
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关键词
证券市场
模型构建
市场风险
二因素模型
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职称材料
题名
适合我国证券市场投资组合模型的构建
1
作者
张敏
机构
华东交通大学经济与管理学院统计系
出处
《南昌大学学报(人文社会科学版)》
北大核心
2005年第5期55-58,共4页
文摘
单指数横型和多指数横型不能准确地计量我国证券投资的风险。选取流通市值作为规模因素对夏普的证券组合模型进行修正,通过股票的周收益率的平均值或平均值之差来量化流通市值而构建出的证券市场投资组合的二因素模型的统计检验结果表明:流通市值对多数证券的周收益率具有较强的解释能力,且加入市值差异后,回归方程中残差的相关性有明显的下降。
关键词
证券市场
模型构建
市场风险
二因素模型
Keywords
security market
model building
market risk
two - factor model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
适合我国证券市场投资组合模型的构建
张敏
《南昌大学学报(人文社会科学版)》
北大核心
2005
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