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优化大学生就业能力培养的实证研究——以南京财经大学为例
被引量:
1
1
作者
张小荣
《牡丹江大学学报》
2015年第12期127-130,共4页
就业能力是决定大学生就业水平的关键,本文通过对南京财经大学的问卷调查,统计分析发现:问题解决能力和实习经历等9项能力是影响大学生就业的核心素质能力。当前高校对大学生就业能力的培养与学生的主观期望差距明显,强化实习平台建设...
就业能力是决定大学生就业水平的关键,本文通过对南京财经大学的问卷调查,统计分析发现:问题解决能力和实习经历等9项能力是影响大学生就业的核心素质能力。当前高校对大学生就业能力的培养与学生的主观期望差距明显,强化实习平台建设、重视分类培养是优化大学生就业能力培养的重要途径。
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关键词
核心就业能力
绩差
分类培养
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职称材料
利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差
被引量:
7
2
作者
程孝强
姚定俊
钱圆圆
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021年第4期1-18,共18页
本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制...
本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显。此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差。
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关键词
利率市场化
存款保险制度
商业银行
利差
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职称材料
随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略
被引量:
12
3
作者
闫海峰
刘利敏
杨建奇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期379-385,共7页
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无...
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程和套期保值策略.
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关键词
反应扩散系统
效用无差别定价
效用无差别套期保值策略
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职称材料
三叉树模型下的等价鞅测度
4
作者
闫海峰
刘利敏
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词
应用数学
数理金融学
三叉树模型
极小鞅测度
方差最优鞅测度
最小熵鞅测度
逆相对熵鞅测度
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职称材料
欧式双向期权的两种定价比较
5
作者
郝振莉
董晓娜
闫海峰
《大学数学》
2010年第1期132-136,共5页
在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.
关键词
金融市场
无套利定价
保险精算定价
泊松跳模型
期权定价
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职称材料
随机波动率模型的最优投资问题
6
作者
牛保青
刘利敏
闫海峰
《安阳师范学院学报》
2006年第5期1-4,共4页
研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略。
关键词
最优投资问题
HJB方程
最优投资策略
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职称材料
题名
优化大学生就业能力培养的实证研究——以南京财经大学为例
被引量:
1
1
作者
张小荣
机构
南京财经大学金融学院保险系
出处
《牡丹江大学学报》
2015年第12期127-130,共4页
文摘
就业能力是决定大学生就业水平的关键,本文通过对南京财经大学的问卷调查,统计分析发现:问题解决能力和实习经历等9项能力是影响大学生就业的核心素质能力。当前高校对大学生就业能力的培养与学生的主观期望差距明显,强化实习平台建设、重视分类培养是优化大学生就业能力培养的重要途径。
关键词
核心就业能力
绩差
分类培养
分类号
G443 [哲学宗教—发展与教育心理学]
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职称材料
题名
利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差
被引量:
7
2
作者
程孝强
姚定俊
钱圆圆
机构
安徽工程
大学
数理与
金融
学院
金融
工程
系
南京财经大学
金融
学院
保险
学
系
华东师范
大学
经济
学院
经济学
系
出处
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021年第4期1-18,共18页
基金
国家自然科学基金面上项目“时间不一致性偏好下保险公司最优分红、融资和再保险策略”(71671082)
安徽工程大学引进人才科研启动资金项目“金融开放影响我国银行风险的机理、效应与政策优化研究”(2021YQQ014)的资助。
文摘
本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显。此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差。
关键词
利率市场化
存款保险制度
商业银行
利差
Keywords
Interest Rate Liberalization
Deposit Insurance System
Commercial Bank
Interest Margins
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略
被引量:
12
3
作者
闫海峰
刘利敏
杨建奇
机构
南京财经大学金融学院保险系
河南师范
大学
数学与信息科学
学院
上海理工
大学
管理
学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期379-385,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471071)
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)
文摘
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程和套期保值策略.
关键词
反应扩散系统
效用无差别定价
效用无差别套期保值策略
Keywords
reaction-diffusion systems
utility indifference pricing
utility indifference hedging
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
三叉树模型下的等价鞅测度
4
作者
闫海峰
刘利敏
机构
南京财经大学金融学院保险系
河南师范
大学
数学与信息科学
学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471071)
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)}
河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
文摘
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词
应用数学
数理金融学
三叉树模型
极小鞅测度
方差最优鞅测度
最小熵鞅测度
逆相对熵鞅测度
Keywords
applied mathematics
mathematical finance
trinomial tree model
the minimal martingale measure
the variance-optimal martingale measure
the minimal entropy martingale measure
the minimal reverse relative entropy martingale measure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
欧式双向期权的两种定价比较
5
作者
郝振莉
董晓娜
闫海峰
机构
黄河水利职业技术
学院
基础部
南京财经大学金融学院保险系
出处
《大学数学》
2010年第1期132-136,共5页
文摘
在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.
关键词
金融市场
无套利定价
保险精算定价
泊松跳模型
期权定价
Keywords
financial market
option pricing
no-arbitrage pricing
actuarial pricing
Poisson type jump model
option pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机波动率模型的最优投资问题
6
作者
牛保青
刘利敏
闫海峰
机构
安阳师范
学院
数学
系
河南师范
大学
数学与信息科学
学院
南京财经大学金融学院保险系
出处
《安阳师范学院学报》
2006年第5期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金项目(70471071)
河南省科协软科学研究项目(0313062400)
文摘
研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略。
关键词
最优投资问题
HJB方程
最优投资策略
Keywords
the optimal investment problem
HJB equation
the optimal strategies
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
优化大学生就业能力培养的实证研究——以南京财经大学为例
张小荣
《牡丹江大学学报》
2015
1
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职称材料
2
利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差
程孝强
姚定俊
钱圆圆
《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
2021
7
下载PDF
职称材料
3
随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略
闫海峰
刘利敏
杨建奇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007
12
下载PDF
职称材料
4
三叉树模型下的等价鞅测度
闫海峰
刘利敏
《运筹与管理》
CSCD
2006
0
下载PDF
职称材料
5
欧式双向期权的两种定价比较
郝振莉
董晓娜
闫海峰
《大学数学》
2010
0
下载PDF
职称材料
6
随机波动率模型的最优投资问题
牛保青
刘利敏
闫海峰
《安阳师范学院学报》
2006
0
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职称材料
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