在有辅助信息情况下检验一约束集的经验似然比统计量的渐近分布(英文)

考虑了在有辅助信息情况下对M-泛函的一约束集进行统计检验的问题.我们定义了经验似然比检验统计量,并获得了它们的渐近分布.

关于动态质量控制图的设计理论

质量控制图是首先由Shewhart于1924年提出的,之后得到了广泛的研究与应用,取得了相当不错的经济效益与社会效益,尤其是对战后世界经济的发展做出了巨大的贡献.由于经典的质量控制图均假设抽样区间与样本容量是固定的,且控制限也是固定的（常用的即为3σ准则）,这一点很不适合当今经济社会的发展.于是Reynolds etal（1988）提出了变化抽样区间的均值控制图,并由此形成了动态质量控制图这一新的研究领域.后来,又有人提出变化样本容量及变化控制限的控制图,并得到了一系列的关于这类动态控制图的研究成果.本文将对十几年来关于动态控制图的研究成果进行一些概述,并提出一些还有待研究的问题或方向.

超饱和设计的构造及其数据分析

超饱和设计是一类(部分因析)试验次数为n、因子数为k且n<k+1的设计。如果试验中有很多潜在的活跃因子但仅有很少数是活跃的,而试验的目的是探测活跃因子,此时应用所谓的主效应设计(分辨度为3的正交设计)是很浪费的。而超饱和设计可以极大地节省资金和时间,但应用超饱和设计的同时,各因子之间正交性的缺失是所要付出的代价。回顾了近年来各种各样的超饱和设计的构造方法,向前回归法、遍历所有子集回归法及各种各样的贝叶斯方法是超饱和设计的主要数据分析手段。但是,在所有这些分析方法中,都仅应用了主效应模型,即忽略了二因子交互作用。而这将导致:(1)显著因子被漏选;(2)不显著因子被错选;(3)估计的因子效应取相反的符号,从而导致错误的因子水平设置。而二水平交互作用模型的引入在某种意义上可以解决上述各种问题。同时,也将说明如何将二水平交互作用模型和遍历所有子集选择法结合起来。

在分层抽样下有效利用辅助信息及含于层总体大小中的信息的经验似然方法(英文)

本文考虑用在分层随机抽样下的经验似然方法来获得有限总体参数的估计量．我们指出,经验似然方法非常自然地结合辅助信息和含于层总体大小中的信息．我们的结果显示,由经验似然方法可获得有效估计．

基于风险调整收益的基金绩效评价实证研究

证券投资基金的绩效是投资者投资决策的重要评价指标,也是基金管理人评价基金经理经营业绩的重要评价指标,对基金资产各方当事人具有重要的意义。本文通过对沪深两市上市的股票型证券投资基金的绩效采用风险调整收益的方法分两个时期进行绩效评价,以分别判断这些基金在市场处于上升和下跌两个不同的阶段中的表现,为投资者进行投资决策和基金管理人适时调整投资组合提供参考。

一种估计Clayton模型中关联参数的方法(英文)

在右删失情形下,基于二元风险函数的核估计,我们对Clayton模型中的关联参数给出了一种新的估计方法.新的估计量具有相合性和渐近分布,随机模拟也显示这种估计方法是非常有效的.

ARL计算方法综述

质量控制图的研究在统计过程控制(Statistical Process Control,简称SPC)中占有很重要的位置,且在实际中得到了很好的应用,也取得了很好的经济效益和社会效益。而ARL(AverageRun Length)和ATS(Average Time to Signal)分别是评价各种静态和动态控制图性质好坏的一个常用的关键指标。到现在为止,关于各种控制图ARL或ATS的计算大致有三种方法:马氏链法、积分方程法和随机模拟,本文将针对各种不同的控制图,对上述前两种方法做一个综述性的总结,以方便研究者和实际工作参考使用。

利用完全辅助信息的模型校正信息论方法

本文我们提出了使用调查数据中完全辅助信息的模型校正K-L相对熵最小化方法．在估计有限总体均值时我们的估计渐近等价于MC估计(Wu and Sitter(2001))．我们方法一个有吸引力的优点是,导出的权具有特征:pi>0和■pi=0 ．这使得可把此方法应用于估计分布函数和分位数．导出的分布函数估计量FMKL(y)渐近等价于广义回归估计,且本身是一分函数布．