倒向随机微分方程的几个逆比较结果

在适当的假设条件下,给出了关于倒向随机微分方程的几个逆比较结果,这些结果表明通过比较倒向随机微分方程解的均值函数,可以去比较其生成元的大小。

商业银行信用风险管理

信用风险是指借款人或交易对手违约而导致损失的可能性。面对我国商业银行信用风险管理遇到的问题,新型的风险管理体系开发和应用了内部模型,给我国商业银行经营管理以启示。

倒向随机微分方程第二部分解的比较定理

为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。

非Lipschitz条件下的g-期望的生成元唯一性定理

利用非Lipschitz条件下倒向随机微分方程生成元的表示定理,给出了非Lipschitz条件下的g-期望的生成元唯一性定理.

关于双障碍RBSDEs解K^+与K^-的一点注记

讨论了双障碍反射型倒向随机微分方程解的严格比较问题,给出了关于双障碍反射型倒向随机微分方程解K+与K-的若干性质。