-
题名季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验
- 1
-
-
作者
刘汉
刘营
王永晶
-
机构
吉林大学数量经济研究中心暨商学与管理学院
吉林大学商学与管理学院
-
出处
《统计研究》
北大核心
2023年第2期145-157,共13页
-
基金
国家自然科学基金青年基金项目“基于高维混频数据的旅游需求预测建模与应用研究”(72004077)
教育部人文社会科学研究青年基金项目“高维多重混频数据建模及其应用研究”(20YJC790076)
+5 种基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“跨周期和逆周期结合下的金融安全维护研究”(22JJD790066)
2022年度国家统计局重大统计专项“我国宏观经济Nowcasting预测模型构建研究”(2022ZX20)
吉林大学研究生创新基金资助项目“高维多重混频数据建模及其应用研究”(101832020CX066)
吉林大学学科交叉融合创新培育项目“大数据宏观经济混频计量理论建模与可视化实证研究”(JLUXKJC2020312)
吉林大学青年师生交叉学科培育项目
中央高校基本科研业务费专项资金资助。
-
文摘
本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实,实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度,且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时,预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展,可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。
-
关键词
季度实际GDP增长率
实时预报
因子混频数据模型
单调性检验
-
Keywords
Real GDP Growth Rate
Nowcasting
FA-MIDAS
Monotonicity Test
-
分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
-
-
题名中国住房价格变动风险的非对称传染与杠杆调节效应
- 2
-
-
作者
邓创
杨晨龙
吴健
-
机构
吉林大学数量经济研究中心暨商学与管理学院
吉林大学商学与管理学院
-
出处
《吉林大学社会科学学报》
北大核心
2024年第1期133-149,238,共18页
-
基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790066)
吉林省教育厅科学研究重大项目(JJKH20220938SK)。
-
文摘
协调推进稳房价和稳杠杆是新发展阶段稳定宏观经济大盘、增进民生福祉的必然选择。基于时变条件预测分布实现对中国住房价格变动风险的分类评估,并在考察各类住房价格变动风险演化特征与非对称传染关系的基础上,利用MQVAR模型检验不同类型杠杆对中国住房价格上行与下行风险的调节效应。研究发现:各类住房价格变动风险及其溢出效应均具有显著的阶段性差异,一二三线城市住房价格变动风险的总溢出效应在“房住不炒”方针提出后呈明显下降趋势,其中三线城市是住房价格下行风险的主要溢出者和上行风险的主要接受者。杠杆对住房价格变动风险的调节效应存在明显的非对称性和异质性,金融部门和居民部门加杠杆对住房价格上行风险的影响明显强于去杠杆对住房价格下行风险的影响;金融部门、非金融企业和居民部门去杠杆均会导致住房价格下行风险的波动,而稳健推进政府部门去杠杆并不会加剧总体住房价格下行风险。因此,在城镇化加速推进的新时期,房地产市场调控需更加关注住房价格的风险特征,实行有针对性的、差异化的价格监管与杠杆调节政策。
-
关键词
住房价格
非对称传染关系
杠杆
时变条件预测分布
MQVAR模型
-
Keywords
housing price
leverage
time-varying conditional forecast distribution
multivariate quantile vector autoregression model
-
分类号
F29
[经济管理—国民经济]
-