噪声协方差的一种递推估计方法

基于自噪声平滑器,本文提出了状态空间模型中噪声协方差的一种新的递推估计方法,给出了一种次优无偏极大后验(MAP)递推噪声协方差估值器,可应用于信号去卷和Kalman滤波,仿真例子说明了本文结果的有效性。