项目投资组合的风险度及其最优决策

本文针对项目组合投资问题引入了风险度概念，并建立其风险度模型．在无零风险度项目的情况下，给出了该模型的最优项目组合投资策略并证明该策略为马氏有效．在有零风险度项目的情况下，讨论了该模型的有效前沿的结构、性质和有效性，同时还论证了该模型的有效前沿与威廉·夏普提出的资本资产定价模型的有效前沿相一致的线性关系．最后作为本模型的应用，构造了”保证还本”模型，给出了其最优项目投资组合的策略．

成都市信息技术产业的计量经济模型

本文针对成都市信息技术产业的实际情况，依据市电子工业局提供的数据建立了成都市信息技术产业的计量经济模型．该模型由８ 个方程组成，包含８ 个内生变量和１２ 个外生变量．根据模型的方程体系，对成都市现有的电子信息产业结构进行分析，揭示了市电子工业总产出的影响因素，提出了该行业结构优化的建议方案，并给出了一个可行的预测方程；分部类排序结果表明成都市信息技术产业化仍停留在分立元器件基础阶段。

无政府财政支出的货币经济动力学模型

１．引言Ｋｅｙｎｅｓ在他的一般理论”‘中给出了一个简化的宏观动态经济系统模型其中Ｙ是产出，Ｒ是利率，Ｉ是投资，Ｓ是储蓄，Ｌ是货币供给，Ｌｓ是固定的货币供给，ａ，在是参数，这个模型以及其它一些动态经济系统模型均从宏观分析出发而建立，其中定义了许多抽象的...

漂移型线性规划理论及应用

到目前为止，有关灰色线性规划问题有不少研究，如灰色预测型线性规划[1～6]灰色区间型线性规划[7]等．本文在文献[1～7]的基础上，针对漂移型线性规划问题，运用参数线性规划理论与方法，对其满意解及其性质等进行探研，并提出了一些新的结论，不仅为漂移型线性规划作了一些理论讨论，而且还以应用实例给予示范．

货币政策宏观调控的一类大系统模型

本文以货币政策工具调控货币供应量为重点，结合我国货币政策传导机制和目前的经济和金融体制，在定量研究货币政策工具、中介目标和最终目标三者之间关系的基础上，建立了一个货币政策宏观调控的动态大系统模型．应用大系统共态预估法构造了此模型的最优控制算法，并利用比较静态分析方法研究了货币政策的非中立性．最后运用本模型就近期因法定存款准备金率和利率下调对货币供给量的影响进行了实例分析．

企业与银行交易关系动态模型分析

本文采用动态分析的方法，分析介绍企业融资与以银行为代表的金融机构可能发生的交易关系，论述了以利益最大化为目标的银企双方在贷借活动中可以通过建立相互信赖的长期交易契约未达到节约投资资金使用成本的一个理论依据．指出了企业“名声”所具有的经济价值能减少经济活动中的机会主义行为，银行的“审查能力”能挽救陷入流动性资金不足的企业免于破产的作用．分析的结果可能会对银行商业化、企业现代化及投资管理决策提供一个参考．

长期投资决策的风险度及其应用

在回顾对投资风险论述的基础上，针对长期投资决策问题，应用信息论的理论与方法，引入投资风险度，并就其性质进行讨论．给出了带风险度的长期投资决策的净现值分析方法。

非线性动态市场价格的突变分析

针对动态市场的价格波动问题 ,运用突变理论与方法 ,在修正传统动态市场模型的基础上 ,建立了非线性动态市场价格的三个突变模型 ,并就实际问题进行了分析 ,得到了满意的结果 .

有政府行为的货币经济动力学模型

针对有政府行为时实行财政盈余、赤字等实际问题，建立了有政府行为的货币经济动力学模型．由此获得了一些经济动力学性质，讨论了货币经济动力学系统均衡时的不同效果，给出了经济出现周期现象的理论解释。

带风险度的经济效果评价函数及其优化模型

在建立风险型资金运动过程的平衡方程的基础上，定义了带风险度的经济效果评价函数，并对其经济含意与数学性质进行了讨论．给出了风险型动态投资效果优化模型以及求解该模型近似值的辅助模型．

财政、金融政策在经济激励中的效果

以企业、政府、消费者三个方面因素为其基本变量，建立了一个考虑财政、金融政策为约束条件的经济动力学模型，并讨论了当经济处于不景气状态时各种财政。

外债系统分析与稳态预测

外债战略是国家宏观经济战略的重要组成部分,合理稳健的外债规模与结构将有助于国民经济的健康发展,反之则有可能导致外债系统的不稳定甚至崩溃。80年代国际债务危机爆发的重要原因就是有关国家盲目借贷了大量外债且资金使用效率低,从而导致外债偿付发生困难。