外汇管理领域系统重要性银行机构的识别

系统重要性银行机构的识别是防范外汇管理领域金融风险的重要基础。本文以江苏省内经营的银行机构为研究对象,选取衡量外汇管理领域系统重要性银行机构的六个要素,构建外汇管理领域银行机构系统重要性测评的指标体系,依据熵值法给指标赋权重,根据系统重要性得分情况对外汇管理领域银行机构的系统重要性进行排序。结果表明:一是系统重要性各大类评价指标的权重之间存在着明显的差异,资金流动性和业务规模两大类指标的权重最高;二是系统重要性银行机构的梯队分布较为明显,资金流动性和业务规模两类指标得分越高的银行机构往往系统重要性也越高;三是系统重要性指标评测效果比按照业务规模等单项指标的评测效果更好,更有助于外汇管理部门识别高风险的银行机构。为此,要完善外汇管理领域系统重要性银行机构的监管框架,根据系统重要性实施外汇管理领域银行机构的分类监管措施,强化对外汇管理领域系统重要性银行机构的监管要求,完善外汇管理领域系统重要性银行机构监管规则,为外汇市场持续健康发展提供保障。

银行外汇流动性监测与评价指标体系初探

本文借鉴国内外商业银行的经验,根据加强外汇流动性监管的要求,在考虑宏观和微观因素的基础上,探索建立反映商业银行外汇流动性状况的指标体系,以有效评估银行外汇资产流动性,从而确保银行外汇资产的安全性。

对小额贷款保证保险风险的实证分析——以紫金保险宿迁中心支公司为例

小额贷款保证保险对缓解小额贷款人贷款难问题起到了一定的积极作用,但是在实践中有些保险机构遇到了发展瓶颈。本文以紫金保险公司宿迁支公司为例对小额贷款保证保险的风险进行了剖析,并提出了相关建议。

从一起异常资金流动案例看当前外汇监管的不足——基于短期“总量平衡下”跨境异常资金快速流动的思考

近年来,为适应市场经济建设不断加快的步伐,外汇管理的理念和方式实行了"五个转变",简政放权,大幅改革,赋予了银行更多代为监管职能的同时也给了涉外主体更多的便利。但实践中发现,由于外汇管理事后监管的方式方法尚不健全,给一些异常资金流动带来了可乘之机。本文从一起总量平衡下跨境异常资金短期快速出入的流动着手分析,以期完善现行外汇管理事后监测体系,实现当前简政放权背景下外汇管理下有效性和可控性的双重目标。

大数据分析法在微观主体监管中的应用研究

本文以大数据分析的核心理念——关联规则挖掘为切入点,通过设置异常类监测指标和敏感类监测指标,引入外部数据并测算主体外汇收支行为与外部数据的关联度,锚定外汇管理中需侧重监管的异常类、敏感类主体以及无需重点关注的非敏感类主体,并建议据此实施不同的分类监管措施。

2008年以来我国外汇资金流入流出的新方式

2008年以来，国际经济形势急剧变化．波动幅度历史罕见。置身于经济全球化的发展中，我国外汇资金的流入流出也出现了新的方式。2008年下半年．新的外汇流入方式不断涌现．而到了2009年第一季度，新的流出形式陡然增多。本文仅就2008年下半年以来在工作中遇到的外汇资金流入流出新方式加以梳理。