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基于理性预期的中国股市价格泡沫研究 被引量：3
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作者 孟庆斌 周爱民 张雁茹 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期79-83,共5页
针对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫的理论框架,并结合我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月23日的数据进行实证检验,结果表明1999年和2007年泡沫程度较为严重,尤其在后一个阶段,除... 针对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫的理论框架,并结合我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月23日的数据进行实证检验,结果表明1999年和2007年泡沫程度较为严重,尤其在后一个阶段,除上调印花税政策之外其他宏观经济政策均未对打压泡沫起到明显作用. 展开更多
关键词 股票市场 价格泡沫 无套利假设 随机利率 检验
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