基于PSRT的大连豆粕期货价格的混沌判据

通过相空间重构技术,对大连豆粕期货价格增长率的时间序列分别进行相空间重构,应用Wolf方法得出最大的Lyapunov指数,从而给出系统混沌存在的证据;利用关联函数求出关联维度和Kolmogorov熵,从而给出对系统的混沌程度的估计和对大连豆粕期货价格进行有效性预测的时间尺度。

中国农产品期货价格的分形和多重分形特征

为了探索中国农产品期货价格中存在的非线性特征,根据大连豆粕等农产品期货价格的时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了上述价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下农产品期货价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为不同阶段;引入多重分形分析研究了该分形系统中分形结构的不规则性。研究结果显示:在豆粕期货价格的短期收益率接近随机游走,系统中含有较强的噪声干扰,价格行为难以预测;豆粕期货价格的中长期收益率呈现出正向趋势性,具有对历史信息的长期记忆;系统中的噪声干扰较小,具有更强的稳定性。长期收益率具有高稳定性特征,反应出市场供需的基本面特征;豆粕期货价格分形系统均具有非平凡的多重分形特征。

新券上市操作策略

不同券种上市应有不同的操作策略,如果考虑到大盘因素,操作策略将更为复杂,简单地一刀切处理注定难以取得理想效果。

氢能数据中心探讨

本文介绍了根据“双碳”的要求数据中心在当前情况下采用氢能源的优缺点,以及制造氢气和储存运输的难点,也介绍了几种制备氢气的方法以及现在利用和制造氢能源的情况,同时也介绍了氢电池和氢发动机的工作原理。为了解决氢气的运输和储存采取的有效措施。