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基于区制转移模型的中国短期利率动态行为实证研究 被引量:1
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作者 蒋祥林 李一凡 《世界经济情况》 2011年第4期48-62,共15页
短期利率动态一直是金融领域研究的热点,对其研究有助于利率风险管理,有助于对固定收益证券及利率衍生产品的定价,有助于判断宏观经济状况和政府的政策效果。本文基于区制转移模型对单因素CKLS短期利率模型进行扩展,并运用该扩展模... 短期利率动态一直是金融领域研究的热点,对其研究有助于利率风险管理,有助于对固定收益证券及利率衍生产品的定价,有助于判断宏观经济状况和政府的政策效果。本文基于区制转移模型对单因素CKLS短期利率模型进行扩展,并运用该扩展模型对我国短期拆借利率展开实证分析。分析结果表明我国短期利率的波动除具水平效应外,还存在显著的区制转移特征。 展开更多
关键词 短期利率 区制转移 极大似然估计 平滑概率
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