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考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型
被引量:
4
1
作者
吕筱宁
秦学志
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第2期206-212,共7页
运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银...
运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明:存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。
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关键词
金融
定价模型
SHAPLEY值
存款保险
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题名
考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型
被引量:
4
1
作者
吕筱宁
秦学志
机构
大连理工大学管理与经济学部金融工程与管理研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第2期206-212,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171032)
中央高校基本科研业务费科研专题项目(DUT11RW202)
留学回国人员科研启动基金(第43批)
文摘
运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明:存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。
关键词
金融
定价模型
SHAPLEY值
存款保险
Keywords
finance
pricing model
Shapley value
deposit insurance
分类号
F830.48 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型
吕筱宁
秦学志
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
4
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