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实际股票资产收益率与通货膨胀率的关系研究
1
作者
李俊青
杨玲玲
《经济前沿》
2009年第2期85-93,共9页
本文分析了股票实际收益率和价格变化之间的反向关系。不论是事前(预期)还是事后(实际)的通胀率和资产实际收益率都存在反向关系,这种反向关系是投资者理性行为的结果。这表明股票并不是对冲通胀风险的理想工具,费雪效应不成立。本文通...
本文分析了股票实际收益率和价格变化之间的反向关系。不论是事前(预期)还是事后(实际)的通胀率和资产实际收益率都存在反向关系,这种反向关系是投资者理性行为的结果。这表明股票并不是对冲通胀风险的理想工具,费雪效应不成立。本文通过使用中国的实际宏观数据实证分析上述模型的理论结果,实证结果符合模型预测。
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关键词
实际股票收益率
费雪效应
多期均衡经济
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职称材料
题名
实际股票资产收益率与通货膨胀率的关系研究
1
作者
李俊青
杨玲玲
机构
南开
大学
经济
学院
副教授、经济学博士
天津大学理学院数学系、讲师
出处
《经济前沿》
2009年第2期85-93,共9页
基金
汇达资产托管有限公司项目资助,项目组主要成员有:宋炎录,傅庚,贾润军,韩志博,潘晓薇等
南开大学文科创新基金项目(NKC07013)资助
文摘
本文分析了股票实际收益率和价格变化之间的反向关系。不论是事前(预期)还是事后(实际)的通胀率和资产实际收益率都存在反向关系,这种反向关系是投资者理性行为的结果。这表明股票并不是对冲通胀风险的理想工具,费雪效应不成立。本文通过使用中国的实际宏观数据实证分析上述模型的理论结果,实证结果符合模型预测。
关键词
实际股票收益率
费雪效应
多期均衡经济
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F822.5 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
实际股票资产收益率与通货膨胀率的关系研究
李俊青
杨玲玲
《经济前沿》
2009
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