金融科技、宏观经济与银行系统性风险

本文运用主成分分析法构建了银行系统性风险指标,将其分解为银行资产端风险、银行负债端风险和银行资产负债交叉风险;通过构建VAR模型分别研究金融科技、宏观经济波动、货币供给量对银行系统性风险的影响,结果显示:金融科技的发展提高了银行资产端风险,降低了银行负债端风险,总体上增加了银行的系统性风险;宏观经济波动增加了银行资产端风险,银行系统性风险与经济周期波动呈现一致性变化,货币政策通过货币供给量的增减对银行负债端风险有负向影响。提出政策建议:进一步完善银行自身的宏观审慎监管;关注宏观经济的波动以防范银行系统性风险;积极进行金融创新,发挥金融科技的正向作用,规避其负面影响。