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同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质--中国CPI指数平稳性的经验证据
被引量:
3
1
作者
白仲林
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第10期86-91,共6页
本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影...
本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响,而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次,利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析,发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。
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关键词
结构突变
面板单位根检验
统计性质
CPI指数
平稳
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题名
同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质--中国CPI指数平稳性的经验证据
被引量:
3
1
作者
白仲林
机构
天津财经大学统计学院教授
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第10期86-91,共6页
基金
国家自然科学基金项目“基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法研究”(70771072)
全国统计科学研究计划项目“小样本统计调查数据的样本扩充技术方法研究”(2006C42)的阶段性成果
文摘
本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响,而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次,利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析,发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。
关键词
结构突变
面板单位根检验
统计性质
CPI指数
平稳
Keywords
Structural break
Panel unit root test
Statistic property
CPI
Stationary
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质--中国CPI指数平稳性的经验证据
白仲林
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008
3
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