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Merton推广模型的算术平均亚式期权定价
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作者 陈波 刘国祥 石燕燕 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期23-27,共5页
假设金融资产价格服从Lévy过程且波动率是随机的,利用鞅方法、测度变换以及Lévy过程的方法,得到具有固定敲定价格的算术平均亚式看涨期权在任何有效时刻的价格公式.
关键词 MERTON模型 亚式期权定价 LÉVY过程 随机波动率
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