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自适应的Dantzig选择器的渐近性质研究
1
作者
盖玉洁
李锋
+2 位作者
尹钊
林路
朱力行
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2017年第7期869-886,共18页
本文首先研究当变量个数p较大、甚至关于样本n指数速度增长时,高维稀疏线性回归模型下适应的Dantzig选择器估计量的渐近性问题.作为适应的Dantzig选择器的权重,当回归系数的初始估计取为某常数的相合估计时,在一些常规条件下,本文证明...
本文首先研究当变量个数p较大、甚至关于样本n指数速度增长时,高维稀疏线性回归模型下适应的Dantzig选择器估计量的渐近性问题.作为适应的Dantzig选择器的权重,当回归系数的初始估计取为某常数的相合估计时,在一些常规条件下,本文证明了适应的Dantzig选择器具有Oracle性质.对于p≤n和p>n两种情形,本文也分别给出了易于实现的初始估计量.最后通过模拟验证了前面的理论结果.
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关键词
适应的Dantzig选择器
Oracle性质
模型选择相合性
高维环境
原文传递
题名
自适应的Dantzig选择器的渐近性质研究
1
作者
盖玉洁
李锋
尹钊
林路
朱力行
机构
中央财经
大学
统计与数学学院
郑州
大学
数学与统计学院
山东大学中泰金融证券研究院
苏州科技
大学
数理学院
香港浸会
大学
数学系
出处
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2017年第7期869-886,共18页
基金
国家自然科学基金(批准号:11201499
11472315
+2 种基金
U1404104
11501522
11571204和11231005)资助项目
文摘
本文首先研究当变量个数p较大、甚至关于样本n指数速度增长时,高维稀疏线性回归模型下适应的Dantzig选择器估计量的渐近性问题.作为适应的Dantzig选择器的权重,当回归系数的初始估计取为某常数的相合估计时,在一些常规条件下,本文证明了适应的Dantzig选择器具有Oracle性质.对于p≤n和p>n两种情形,本文也分别给出了易于实现的初始估计量.最后通过模拟验证了前面的理论结果.
关键词
适应的Dantzig选择器
Oracle性质
模型选择相合性
高维环境
Keywords
adaptive Dantzig selector
Oracle property
model selection consistency
high-dimensional settings
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自适应的Dantzig选择器的渐近性质研究
盖玉洁
李锋
尹钊
林路
朱力行
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2017
0
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